Источник
sMart-lab.ru / RSS channel
Выбор редакции
29 января, 21:13

Как рассчитать эффективный период МА

Каждый начинающий трейдер, в начале своего пути изучает технический анализ. При детальном изучение простого индикатора — скользящая средняя (МА), встает логичны вопрос, с каким периодом использовать скользящую среднюю. Сейчас на примере бесплатного тестера jBot мы покажем как найти оптимальную скользящую среднюю для каждого инструмента 1. Заходим в тестер jBot выбираем в графе «Стратегии системы» индикатор «Ц. закр. пересекает МА» и щелкаем на пункт «Переб. парам. инд.» 2. В открывшимся окне заполняем «Начальное значение тестируемой МА», «Конечное значение тестируемой МА» и Шаг через который будут проводится тесты и нажимаем перебор.  3. После того как программа протестирует все периоды МА, заходим на кнопку «Все рез» 4. В открывшимся окне кликаем на кнопку «Загрузить». Тестер прогрузит все получившиеся результаты в таблицу.  5. В текущее окно загрузились результаты и мы можем их анализировать. Лучше всего результаты выгрузить в эксель и проанализировать графически 6. На графиках в экселе мы получили следующую картину: На получившихся графиках мы можем проанализировать нужную для торговли МА исходя из годовой доходности и максимальной посадке. Так же перебор параметров любого другого классического индикатора технического анализа можно сделать на платформе jBot. Пишите в комментариях, перебор какого индикатора и на каком инструменте, вы хотите что бы мы провели и выложили на Smart-Lab. Скачать платформу для теста стратегий абсолютно бесплатно можно здесь

Выбор редакции
29 января, 21:04

Китайская многоходовочка удалась

КНР использовала интересную экономическую тактику, обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов. Плюс вернула около 30% акций собственных монополий. Си Цзиньпин одурачил и ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все, как по нотам.Раньше часть акций технологических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, американцам и европейцам — это значит, что почти половина доходов от тяжелой и химической промышленности уходила не в казну Китая, а на счета «финансовых акул » Европы. В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня. Даже появлялись слухи о том, что у Китая просто нет масок на борьбу с коронавирусом.Эти слухи и заявления Си Цзиньпина, что он готов и будет защищать население Уханя, привело к большому падению цены на акции технологических компаний Китая, и «финансовые акулы» стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились.Си Цзиньпин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев.Пока эти «финансовые акулы» поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: акции были в руках КНР. Мало того, что Китай за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так она еще и вернул акции своих компаний в Китай. Теперь доход от техники и химии не будет уходить за границу, а будет оставаться в Китае, юань поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные запасы Китая, а «финансовые акулы» Европы остались с носом, их обвели вокруг пальца. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят миллиарды долларов, и оставили без доходов от техники и химии. Такой блестящей операции еще не было в истории фондового рынка!

Выбор редакции
29 января, 20:38

Необходимо ли ВСЕ опционные серии на индекс RTS в день экспирации сделать расчетными, а не поставочными?

  • 0

В качестве примера: В настоящее время опционы на индекс РТС экспирируются способом поставки. Исключение — квартальная экспирация, которая — расчетная. Выгода, на мой взгляд, исключительно для брокеров и биржи в виде комиссии.  В связи с тем фактом, что трейдеру в день экспирации дается одна минута после 18:44 на принятие решения о закрытии позиции (связанно с тем, что расчетная цена фьючерса определяется в период с 18:43 по 18:44. Расчетная цена не транслируется в терминале в 18:44.01. Трейдеру необходимо самостоятельно ее рассчитывать. Не редки случаи определения расчетной цены на «круглом» уровне 145050,144950 и т.п. Позиция трейдера м.б. 1000-3000 проданных опционов в деньгах. Поставка фьючей приводит к значительным рискам убытка после вечернего клиринга в связи с реализацией ГЭПа. Ваше мнение?

Выбор редакции
29 января, 20:16

ИДЕЯ для клиентов ВТБ-бр. по улучшению работы.

  • 0

В связи с недостатками работы в тех. подержке вТБ-брокер и недовольством клиентов smart-lab.ru/blog/590531.php smart-lab.ru/blog/590533.php Т.к. индивидуальные обращения к сотрудникам ВТБ на возымели результатов.... ЕСТЬ ИДЕЯ.... Да вот, на СМАРТЛАБЕ--полно клиентов вТБ… и думаю, многие или все даже недовльны подобным техоблуживанием торгов... НАДО завести отдельный блог-«КЛИЕНТ ВТБ» -там обмениваться инфой по обслуживанию и составлять коллективные жалобы и рекламации с доведением до старшего менеджмента. Думаю такой БЛОГ на СМ-был бы популярен и полезен… но мне лично--лень заниматься… м.б кто возьмется… было бы классно, своего рода-ОБЩЕСВО защиты прав потребителей услуг ВТБ-брокера, да и всего банка можно…

Выбор редакции
29 января, 19:37

Сеточным торговым роботам посвящается.

  • 0

Друзья, еще не было ни дня чтобы мне в VK кто нибудь не написал и не предложил своего торгового робота  Подают их под разным соусом, даже искусственного интеллекта и нейронных сетей, пишут про высокие технологии  На самом деле, на 99% они все имеют один и тот же алгоритм:  Сеточный принцип работы.  Мягкая форма мартингейла. Рынок они не видит и под него не адаптируются, а всего лишь выставляют сетку из ордеров на покупку или продажу, используя усреднение по мартингейлу. Данная схема хорошо работает под существующую фазу рынка, когда нет сильных трендовых движений и много коррекций, но рынок со временем обязательно поменяется, на нем появится больше ликвидности и движения без существенных откатов станут длиннее, это и станет эпохой заката многочисленных сеточных роботов. Но даже при существующем рынке, есть те что представляют особую опасность  1. Если торговый робот торгует несколькими валютными парами. 2. В механизме используются фунтовые пары — содержащие GBP, либо иеновые пары — содержащие JPY (это гарантированные факторы будущего слива депозита). В доказательство работоспособности своих роботов часто скидывают готовые мониторинги торгового счета на myfxbook, некоторые начинаются с 2018 года, но там есть нюанс о котором конечно же не рассказывается, как только плавающая просадка начинает значительно увеличиваться, то происходит доливка — увеличение депозита в два или три раза, это можно увидеть нажав на Custom Analysis — пользовательский анализ, далее задаете интервал поиска и нажимаете на Analyze, после чего в один из месяцев вы увидите следующее http://prntscr.com/qulpnl Такой критический момент, потребовавший доливки депозита произошел в апреле 2019 года, когда на рынке образовалось сильное трендовое движение без существенных откатов (так же несколько напряженных моментов образовалось летом). Многочисленные продавцы этих роботов охватывают большую аудиторию, и я полностью уверен что стучались и в ваши двери, благодаря большой мотивации: Денежное вознаграждение от продажи торгового робота. Реферальное вознаграждение от каждой совершенной сделки покупателя робота. Развития сети по принципу сетевого маркетинга, привлек друга, он привлекает еще двух и так формируется млм сеть которая приносит доход. При продаже как правило прикрываются громкими именами и брендами, названиями крупных брокерских контор, работают командно и слаженно, применяя агрессивный маркетинг и активно развивая партнерскую сеть. Хотя за основу всех этих многочисленных роботов с разными громкими названиями взят алгоритм советника Trio Dancer, распространяемый в сети интернет абсолютно бесплатно. Мы сами взяли этот бесплатный алгоритм: http://tlap.com/sovetnik-setka/ и создали свой сеточный торговый робот, использовали самые консервативные настройки лотности и всего одну валютную пару — NZD/CAD которая любит двигаться с постоянными откатами. Итог в среднем 2-3% прибыли в месяц, при постоянной небольшой плавающей просадке (при ее увеличении — усреднение будет отключено и начнется ручное управление счетом). Наш продукт не продается и не распространяется, сеть мы не строим, можно сказать что работает он в тестовом режиме на реальном счете, чтобы увидеть все параметры торговли на практике  К ноябрю 2020 (выборы в США) он будет на время отключен, это критический момент всех сеточных торговых роботов, либо выключайте их, или готовьте деньги на доливку своих депозитов  Что Вы думаете по поводу всего прочитанного?

Выбор редакции
29 января, 19:32

SWT-метод. О фильтрах и спектральном анализе

  • 0

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1). Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется. Рис.1.2. Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров. С помощью фильтров из общего спектра графика цены выделяются составляющие, спектр которых сосредоточен в полосе пропускания фильтра. Выходной сигнал каждого фильтра это и есть тренд SWT-метода. И вот после слов спектр и фильтр начинаются проблемы. Не со всеми. С теми, кто не знает, что такое фильтр, что такое спектр и что такое преобразование Фурье все просто. Они принимают все на веру и не задумываясь идут дальше. С теми, кто хорошо разбирается в теории обработки сигналов, в том. что такое фильтрация, что такое спектральный анализ и какие цели решаютcя в случае применения фильтров вообще и в случае спектрального анализа в частности, тоже все просто. Они понимают все что делается с полуслова и тоже идут дальше. Не в обиду никому будь сказано, но хуже всего с дилетантами, которые где-то слышали такие слова и имеют смутное представление о том. что они значат. Общение с ними вгоняет в такую глухую тоску, что не передать словами. И хочется быстрее свернуть разговор и заняться чем-либо другим. Услышав знакомое слово они надевают на него шоры своего понимания и дальше хоть убейся, но объяснить им что-либо уже невозможно.  На все попытки следует что-то типа: — «Не пыжься аффтор, мне на третьем курсе об этом рассказывали аж целых 10 минут, и я все об этом знаю».Дилетантов нимало не смущает тот факт, что тупой аффтор и его коллеги потратили на этот простой вопрос месяцы, изучая его и обсуждая, чтобы выловить методические ошибки в массе написанных на эту тему книг и что-то правильно понимать в спектральном анализе, в том, как правильно анализировать спектр с помощью тех или иных методов, в том, что означают полученные результаты и как их можно интерпретировать. Автору даже стыдно говорить, что он так упирался в изучении такого простого вопроса. Им все ясно. Они находятся на участке кривой Даннинга-Крюгера, на котором кажется, что все известно, и на котором сомнений в чем-либо, а тем паче в собственной прозорливости, не бывает в принципе именно из-за уровня недостаточной компетентности  (см.рис.1.3). Рис.1.3. Эксперту никогда не достичь самоуверенности дилетанта. Однако попробую все-таки объяснить чем отличается фильтрация от спектрального анализа по целям и результатам. Сначала о фильтрации на простом и всем понятном примере. В мире работают десятки тысяч радиостанций. Все они работают одновременно, и все они излучают радиоволны в окружающее пространство. Благодаря определенным свойствам этого пространства излучаемые волны друг с другом не взаимодействуют и не искажаются в процессе этого взаимодействия. Они просто суммируются и результирующем сигнале ничего не понять, как не выделить голос одного человека на ревущем стотысячном стадионе (если конечно он не орет вам прямо в ухо). Как же нам с помощью радиоприемника удается слушать музыку или речь, передаваемую каждой отдельной станцией? Очень просто. Каждая радиостанция передает сигнал на своей собственной частоте. Частоты распределяются по определенным правилам и у всех станций разные. А в каждом телевизионном или радиоприемнике есть тот самый фильтр, который можно настроить, чтобы он пропускал любимую передачу на выбранной частоте и подавлял все другие передачи на всех других частотах, чтобы они не мешали прослушиванию или просмотру того, что выбрано. Мы не анализируем спектр музыки. Мы просто слушаем музыку. То же самое делают и фильтры SWT-метода. Из общего шума рынка они выделяют все что передается на близких частотах, например все колебания с периодом близким длительности дня или недели и т.п. Здесь нет передачи одной станции, выходной сигнал — результат усилий множества источников изменения цены, совокупное влияние которых дает циклические компоненты, сосредоточенные в определенной области частот. Таким образом, фильтры решают задачу выделения из некоторого процесса его компонент, обладающих заданными свойствами по частотам аналогично тому, как радиоприемник выделяет из общего шума в эфире требуемую слушателю передачу. . У спектрального анализа другие задачи. Обычно цель спектрального анализа — это определить распределение спектра мощности сигнала по частотам и/или обнаружить пики такого распределения. Дальше это знание либо принимается как факт, либо этим пикам приписываются определенные свойства и строится упрощенная модель анализируемого процесса. В рамках анализа Фурье это будет полигармоническая модель. В рамках других базисов модели других типов. Технически спектральный анализ может быть реализован массой различных методов в зависимости от целей  и имеющихся средств. В том числе и с помощью набора полосовых фильтров. В случае фильтров типовая процедура спектрального анализа сводится к возведению выходного сигнала каждого фильтра в квадрат и определению среднего по времени значения этого квадрата. Т.е. определяется мощность выходного сигнала фильтра. В рамках SWT-метода эта процедура тоже делается. И корень квадратный из полученного результата дает ту самую величину среднеквадратичной волатильности, имеющуюся в показаниях индикатора SWTtrend и используемую в некоторых других приложениях и индикаторах метода. Т.е. часть показаний этого индикатора собственно говоря и есть результат спектрального анализа. Что нам дает набор из 10 цифр? Очень мало. Главный результат — это сам выходной сигнал фильтра — волна — стохастический волновой тренд, элементы его движения и поведения во времени, в которых содержится гораздо больше информации, чем в цифре волатильности, полученной методом спектрального анализа. Надеюсь все объяснил достаточно доступно. P.S. Мне казалось, что все написано достаточно ясно, но после обсуждения появилась необходимость в дополнительном пояснении. В статье все написано предельно ясно.  Фильтрация в случае радиоприемника дает сигнал на выходе, отсекая другие сигналы от других источников. А спектральный анализ дает только только одну обобщенную характеристику этого сигнала. Т.е. вместо музыки, которую вы получили бы на выходе фильтра, вы получаете одну единственную цифру, характеризующую мощность сигнала, передающего эту музыку. А что там передавалось, Бах или Бузова, для спектрального анализа все едино.

Выбор редакции
29 января, 19:21

ГЛЮКИ у ВТБ-брокер ???

  • 0

Коллеги-спекулянты, кто через ВТБ-брокер торгует… у всех ли на вечерке(ФОРТС) сегодня--перестали транслироваться(обновляться)… графики инструментов, т.е. картинки-висят в состоянии на 18-45, при этом в таблице котировок все идет ок.Также и с состоянием счета на ФОРТС-глюк--ничего не обновилось после 19-00. ????? М.б. кто в курсе... ВООт… счет наконец обновили… к 19-21… но графики еще стоят… тормоза какие-то с выставлением-снятием заявок и отражением сделок(даже по сумме сделки были ляпы), уже замечаю не раз за последние  дни… Непорядок... ВОООТ… к 19-28 и графики-заработали… Ну как это понимать, такие тормоза, что там у них в DТБ-сервера чтоль не справляются с потоками данных к клиентам… или вставили между МБ и клиентами -прослойку- ИИ, как в СБ, чтоб сначала все клинентские транзакции через свои проги прогонять и на этом гешефтьть пытаться.. ?????

Выбор редакции
29 января, 19:05

лидеры роста и падения на ММВБ сегодня

  • 0

На 18:34 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акцияхЭлектрцинк (+2 706%)МОЭСК (+392%)МГТС-4ап (+228%)Распадская (+170%)РусГидро (+152%)См. таблицу. Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня № Название Число комм-в Цена, посл Изм, % 1 Новый Колизей 136     2 коронавирус 56     3 Сбербанк 56 259.94 +0.87% 4 ГАЗПРОМ ао 38 232 -1.28% Лидеры роста сегодня № Название Цена, посл Изм, % Объем, млн руб 1 Электрцинк 237 +39.41% 37.31 2 МОЭСК 1.24 +6.76% 37.57 3 МГТС-4ап 2258 +3.96% 25.73 4 ФСК ЕЭС ао 0.22448 +3.48% 971.71 5 Yandex clA 2890 +3.22% 1 891.84 Лидеры снижения сегодня: № Название Цена, посл Изм, % Объем, млн руб 1 Русгрэйн 7.884 -21.93% 53.31 2 iФармсинтз 7.65 -12.57% 211.47 3 Мечел ао 101.31 -1.73% 524.14 4 Транснф ап 168500 -1.58% 249.93 5 ГАЗПРОМ ао 232 -1.28% 12 357.90 Рост объемов в неликвидах: № Название Цена, посл Изм, % Объем, млн руб Изм Объема 1 СЗПароход 898 +0.9% 0.24 +26950% 2 ТамбЭнСб-п 0.199 +0.25% 0.23 +11876% 3 ТНСэнНН ао 1375 -2.14% 0.69 +9638% 4 iДонскЗР п 1840 +1.66% 0.16 +4363% 5 ВыбСудЗ ап 3480 +0.58% 0.42 +2932% Котировки акций онлайн

Выбор редакции
29 января, 18:47

Пенсия или образование детей в США?

  • 0

В конце прошлого года инвестиционный гигант Morningstar опубликовал отчет, в котором говорится, что сегодня большинство американцев могут откладывать деньги либо на пенсию, либо на образование своих детей. Но не на обе задачи сразу. Один из авторов доклада говорит, что правильным и единственным выбором является пенсия: «Если вы жертвуете своими пенсионными накоплениями, чтобы отправить ребенка в колледж, вы совершаете огромную ошибку». Университетское образование и так очень дорого, а плата за обучение растет гораздо быстрее, чем заработная плата и доходы. По данным ФРС с 2000 года стоимость обучения в университетах росла в среднем на 4,5% в год (это означает, что высшее образование сегодня стоит вдвое дороже, чем в начале века). Этот «уровень инфляции» в образовании более чем в 2 раза превышает рост среднего дохода семьи (который с 2000 года в среднем достиг всего 2,2% годового роста). Раньше была возможность откладывать деньги на пенсию в легких, низкорисковых инвестициях, таких как государственные сберегательные облигации, которые имели хорошую норму прибыли. Например,  в 1986 году уровень инфляции в США составлял 1,86%, а 10-летние государственные облигации давали целых 9%. Это была отличная нерисковая инвестиция для будущих пенсионеров. И так было на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Но в течение большей части последних 10-12 лет процентные ставки колебались вблизи своего самого низкого уровня за всю историю. Государственная статистика США показывает, что общий уровень инфляции в 2019 году составил 2,3%, а 10-летние государственные облигации сейчас дают только 1,7%. То есть вложение денег в те же самые «безопасные» государственные облигации, гарантирует потерю денег с поправкой на инфляцию. Директор Blackrock (крупнейшей в мире фирмы по управлению капиталом) сказал, что сегодня люди должны откладывать в 3 раза больше денег, чтобы накопить на пенсию, чем их родители и дедушки. Именно из-за низких процентных ставок. В отчете за 2019 год они прогнозируют, что основной целевой фонд социального обеспечения будет полностью исчерпан к 2034 году — всего через 14 лет. В том же докладе попечители заявляют, что социальному обеспечению требуется $50 триллионов, чтобы иметь достаточное финансирование для своих долгосрочных обязательств. Эта сумма более чем в 2 раза превышает государственный долг и почти в 3 раза превышает размер всей экономики США. Социальное обеспечение больше не является налоговым или политическим вопросом. Это простая арифметическая задача, которая не может быть решена. Такие же условия в целом существуют в большинстве развитых стран мира, особенно в Европе и Японии, где процентные ставки фактически отрицательны, а национальные пенсионные фонды катастрофически испытывают нехватку наличных денег. 1. У социального обеспечения (и других национальных пенсионных фондов) математически отсутствует возможность выполнить обещания, которые они давали в течение последних нескольких десятилетий. 2. С рекордно низкими процентными ставками вам придется откладывать больше денег, чем когда-либо прежде, чтобы обеспечить себе пенсию. 3. Стоимость обучения в университете растет намного быстрее доходов семьи, поэтому родителям придется откладывать больше денег. 4. У правительства крайне мало возможностей что-либо с этим сделать. Старые правила просто больше не действуют. Вы не можете хранить деньги на сберегательном счете в течение 20 лет и ожидать, что у вас хватит денег на пенсию или образование для ваших детей. Не говоря уже о том, чтобы и на то, и на другое.

Выбор редакции
29 января, 18:40

Сравнения коронавируса c атипичной пневмонией не работают, но на Уолл-стрит сравнивают

  • 0

Менеджеры по финансам любят говорить, что прошлые результаты не являются надежным руководством к будущему, но есть много людей, которые утверждают, что это лучше, чем вообще никаких указаний. Аналогичным образом, Уолл-стрит спешит спроецировать последствия коронавируса, опираясь на историю вспышки атипичной пневмонии в 2003 году — при полном понимании того, что прошлое не является прологом. Драматические изменения в экономике Китая, его трансграничных связях и самой структуре глобальных рынков подрывают их исторический шаблон. «Рыночный контекст во время эпидемии атипичной пневмонии не мог быть более отличным, чем сейчас», — писали в среду стратеги Societe Generale SA, включая Фрэнка Бензимру. «Воздействие может быть более глубоким и широким из-за экономического роста Китая за последние 17 лет и очень разных условий риска на этот раз».С одной стороны, экономика Китая почти в 10 раз больше, чем в 2003 году, что делает ее гораздо большей системной угрозой для мировой финансовой системы. В то же время он стал более ориентированным на обслуживание, что имеет большое значение для передачи вируса на рынки. Это все, прежде чем рассматривать доступность китайских рынков и использование юаня, которые заметно выше, чем в 2003 году. Страна гораздо более открыта, так как миллионы китайских путешественников из среднего класса ежегодно отправляются за границу, создавая новые риски. «В отличие от 2003 года, когда китайский туризм был в основном ориентирован на внутренние поездки, китайские туристы стали значительным двигателем глобального туризма», — пишет в своей записке Крис Тернер, глава валютной стратегии ING Bank NV и его коллеги. «Следовательно, скорость распространения вируса может быть выше, чем в 2003 году, и в то же время негативное влияние на глобальный рост также может быть выше, чем в 2003 году».Другие основные проблемы использования атипичной пневмонии в качестве критерия являются историческими. Во-первых, характер СМИ и освещения был другим. SARS началась в ноябре 2002 года, но она не сразу приобрела свое прозвище, и вирусу потребовалось время, чтобы привлечь широкое внимание общественности.Последствия вспышки 2003 года также были омрачены еще одним макроэкономическим фактором: через несколько дней после первой статьи Bloomberg со ссылкой на «SARS» США и их союзники вторглись в Ирак. Поэтому последующую реакцию мирового рынка на вирус невозможно отделить от реакции на беспорядки на Ближнем Востоке. Тем не менее, по словам команды ING, вирус SARS остается «шаблоном перехода, так как сходств больше, чем различий». Банк видит давление на сырьевые товары и валюты, связанные с сырьевыми товарами, глобальные процентные ставки, установленные на более длительный срок, и страны с формирующимся рынком, которые сильно подвержены влиянию Китая или слабой экономики, уязвимы. Непосредственная рыночная паника, которая последовала за вспышкой вируса, похоже, на данный момент отступает. Акции США во вторник продемонстрировали самый большой скачок с октября, а фьючерсы указывают на очередной рост в среду. В Citigroup Global Markets аналитики, в том числе Пьер Лау, заявили, что снижение на прошлой неделе в Азии будет сдерживаться из-за более низкой смертности от коронавируса по сравнению с респираторными заболеваниями в начале 2000-х годов. Для некоторых аналитиков продвинутая стадия делового цикла усиливает риск. SARS произошел в начале глобального экономического подъема, но коронавирус прибыл после длительного роста. Многие активы выглядят дорогими, что может усугубить любую распродажу, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыль и защитить накачанные портфели. S&P 500 вырос на 29% в прошлом году; в 2002 году он упал на 23%. «Хотя коронавирус до сих пор выглядит менее смертоносным, чем SARS, риск для рынков повышается из-за завышенных оценок», — написали стратеги Morgan Stanley Wealth Management, включая Скотта Хельфштейна, на этой неделе. «Инвесторы могут конъюнктурно фиксировать прибыль». перевод отсюда Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Выбор редакции
29 января, 18:30

Запасы нефти в США: +3,5 Mб, добыча: +0 тб/д

  • 0

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 24 января 2019 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 Мб (до 431,7 с 428,1 Мб  неделей ранее). Напомним, что по оценкам отраслевого отчета Американского института нефти запасы нефти должны были снизиться на -4,27 Мб (запасы в Кушинге: +1,02 Мб; запасы бензина: +3,27Мб; запасы дистиллятов: -0,141Мб). А согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg запасы сырой нефти должны были незначительно подрасти: +0,259 Мб (запасы бензина: +1,613 Мб; запасы дистиллятов: -0,6Мб). Произошедшее подрастание делает шаг в сторону сезонного роста запасов, который в среднем наблюдался в предыдущие 5 лет. Запасы моторного топлива на этот раз за неделю подросли на 1,2 Мб, а стратегические резервы вновь остались без изменения на уровне 635 Мб. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю подросли на 1,0 Мб (до 1930,4 с 1929,4 Мб на прошлой неделе). Как видим, по этому показателю происходит некоторая консолидация после подскока начала года. Нетто импорт нефти за неделю подрос на 0,134 Мб/д (Рост импорта лишь наполовину компенсировался ростом экспорта). Суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился сразу на 0,867 Мб/д. В результате кривая переместилась от нулевых отметок вниз, вновь превратив США по этому показателю в нетто экспортера. Как обычно, большой интригой стали данные по добыче нефти. На и этот раз за неделю, закончившуюся  24 января, добыча нефти не изменилась, оставшись на уровне  абсолютного рекорда в 13,0 Мб/д. Напомним, что за прошедшие 3,5 года добыча нефти в США выросла на 4,5 Мб/д, а только за прошедший год на 1,2 Мб. В предстоящий 2020 год ожидается замедление темпов роста. Посмотрим на то, как это будет реализовываться. Рынок сегодня немного нервный и на выходе данных о подрастании запасов (на фоне прогнозов Американского института нефти по их снижению) цены немного дернулись вниз. Впрочем, достаточно быстро произошло их восстановление — сильных воздействий от выхода сегодняшних данных все-таки быть не должно.  

Выбор редакции
29 января, 18:20

Все люди братья

  • 0

Коллеги, почитал я тут книжек и пришла мне в голову идея. Составил такую вот табличку: Это что же получается, в 12-м веке только моих прямых предков было больше чем население всей Земли? Пусть даже я допустил грубые просчёты, но всё равно возникает вопрос, сколько там история современного человека тысяч лет до нашей эры? Если кто не согласен с расчётами в принципе или знает какие-то фундаментальные вещи которые я не учёл с радостью выслушаю. Извините, если не в тему сайта, но идея накрыла, не смог не поделиться.