Источник
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика / RSS channel
Выбор редакции
18 августа, 00:18

Коротко, самокритично, смешненько!

  • 0

Как ведет себя каждый самокритичный трейдер после утроенного депозита: смотрим с 5 минуты ровно (пост с намеком но без обид — )): харизматичный... все самокритичные трейдеры да простят мне эту шалость))

Выбор редакции
17 августа, 23:59

Китай начал строительство первого в мире "Лесного города"

Город будет полностью покрыт зелеными насаждениями. В общей сложности здесь планируется высадить почти 1 миллион растений 100 различных видов, 400 000 из которых будут составлять деревья. Такая «клумба» сможет поглощать и перерабатывать почти 10 000 тонн углекислого газа и до 57 тонн других веществ, загрязняющих окружающую среду, производя при этом ежегодно приблизительно 900 тонн кислорода.Проект «зеленого города» имеет высокий приоритет для Китая. Если все пройдет успешно, то аналогичные «лесные города» могут построить и в других частях страны, а возможно, и в других уголках мира. В Китае строительство планируется завершить где-то в 2020 году 

Выбор редакции
17 августа, 23:56

Быдлострана. Всем срать на все и на всех.

  • 0

Стоишь в пробке — быдло лезет по обочине. Стоишь в очереди - быдло лезет через очередь типа «Мне там впереди заняли очередь». Призываешь к совести и уважению, в ответ мат и хамство. Едешь в метро — быдло толкается и хамит Стоишь в очереди к врачу — быдло лезет без очереди Быдло всегда готово бросить машину так, чтобы заблокировать твою машину на парковке На АЗС быдло умудряется встать так криво рядом с твоей машиной, что тебе трудно выехать со своего места после заправки. На просьбу сложить зеркало в  ответ «Оно у меня электрическое». Паркуйся ровно, и не будет просьб. На другой АЗС все стоят в очереди, но типа хитрое быдло берет и заезжает с противоположной стороны и потом типа задом выезжает. Еще одно быдло бросает тачку у крана заправки, и идет в туалет, пьет кофе, ест хот-дог. Пока вся очередь стоит и ждет, когда эта жопа с ушами удосужится вернуться к своей давно заправленной машине и отъехать. Едешь по левой на 120, в правом ряду фуры и тихоходы, быдло обмигается и обсигналится, пока не съедишь между фур, сбиваясь на скорость 80. Причем через 10 минут встретишь эту мразоту на ближайшей заправке. Зачем сигналил, обгонял на 150, создавал аварийную ситуацию, чтобы через 10 минут вальяжно пить кофе на заправке? Быдло любит подрезать, если не уступаешь дорогу, когда они так хотят. Быдло пристраивается за машиной реанимации, которую пропускают в пробке остальные водители, принимая влево и вправо. Быдло соседи прямо хамят в лицо, совершенно не думая, как будут дальше жить с теми, кому нахамили. Быдло обитает и на работе. Хотя и не в такой гипертрофированной форме. Все-таки опасно открыто сраться с коллегами. Быдло на работе будут провоцировать на конфликт, создавать конфликтные ситуации, злословить за спиной, иногда даже открыто хамить в лицо. В Зпадной Европе и Белоруссии никогда с таким поведением не сталкивался. В США - иногда. В России, Украине, Китае, Турции, Египте, Таиланде постоянно. Среди соседей попадаются. Некоторые любят сжигать свой бытовой мусор Мое объяснение: культура воспитания развита в Европе + у них высокий уровень жизни, что влечет уважение к себе и окружающим. Плюс протестантская этика с уважением к окружающим. Белоруссия страна с невысоким достатком, но у нее остался пережиток культуры поведения из СССР. В США принята американская культура, где все носят пушки и понимают, что хамить опасно, можно получить пулю и стрелка оправдают, если погибший спровоцировал конфликт. В России, Украине, Китае, Турции, Египте, Таиланде — нищие люди, чьим воспитание государство не занимается. Нищие люди не уважают ни себя, ни окружающих. Это низший класс. Это маргиналы. Это быдло-днище.

Выбор редакции
17 августа, 23:56

Ситуация в банковском секторе России все еще остается опасной

  • 0

Уже более полутора лет как объем просроченной задолженности среди юридических лиц России держится на довольно-таки высоком уровне.Согласно последним данным Банка России, в июне просроченная задолженность по кредитам среди организаций и индивидуальных предпринимателей составила 1,8 трлн рублей. Еще в августе 2016 г. сумма просрочки преодолела рубеж в 1,8 трлн рублей и с тех пор лишь в январе 2017 г. она опускалась ниже этого уровня – к 1,75 трлн. В апреле 2017 г. был установлен рекорд текущего года – непогашенная задолженность юрлиц достигла 1,85 трлн рублей. В июне ситуация немного исправилась, объем просроченной задолженности снизился на 22 млрд рублей.В общей сложности 8,2% всех кредитов просрочены. Пик невыплат пришелся на сентябрь 2016 г., тогда 8,8% всех обязательств не были погашены в установленный срок. Одной из самых пострадавших отраслей является строительство. Начиная с 2015 г., как раз сразу после девальвации рубля, объем просрочки подскочил выше 20%. По итогам первого месяца этого года компании из 1,6 трлн рублей не погасили более 363,7 млрд.РезюмеЕсли сравнивать со странами БРИКС, то это наихудший показатель среди всех участников. У Бразилии, к примеру, доля просроченных кредитов по итогам прошлого года составила 3,92%, у Южной Африки – 2,86%. У Китая к концу 2015 года она не превышала 1,67% (отсутствуют более свежие данные). Ближе всего к нам Индия, она отстает от России на 25 базисных пунктов. Плохая ситуация с кредитным портфелем вынудила банки пойти на оздоровление балансов, что привело к стагнации кредитования. Пока еще очень рано говорить о том, что рынок очистился, так как объем просрочки крайне высок. Если сюда прибавить возможный кризис доверия, который мог возникнуть в связи со слухами на рынке, то смесь получается крайне взрывоопасная. Ссылка на статью Другая статистика:Объем задолженности по заработной плате

Выбор редакции
17 августа, 23:34

ВАСЯ-ШОРТ , когда правда одно место жжет.

  • 0

Василий (Вася шорт бакс&SP) Олейник привет! Василий Олейник  Дружище, я тебе подсказал твою ошибку  в твоем шикарном БЛОГЕ  — 30:57 на видео, что с какого такого финам стал лидером на рынке брокерских услуг? )) Спасибо, что отправил в ЧС. PS Ты главное зарабатывать не забывай, хотя бы себе.

Выбор редакции
17 августа, 23:24

Сша в огне

  • 0

Ну что господа, возможно мы и дождались. СИПИ500 горит  сегодня, вероятно начинается великое падение:) Но это рынок, тут можем и расцвести еще зелеными листочками :) Вопрос в другом, кто живет в сша и понимает что там происходит, Я вот слышу что там начали памятники сносить? Это с чего вдруг? Марихуаны обкурились?  это уже похоже на революцию какую-то. Памятники не нравятся, президент тоже, по кндр готовы шмальнуть, что там в сша вообще твориться? какого хера, народ мочит друг-друга? 

Выбор редакции
Выбор редакции
17 августа, 23:14

короткая страшная (правда) на ночь

  • 0

есть знакомый родственник дальний (на пенсии)- в советские времена переводчик на Кубе (по совместительству — шпион наш) миллионер по совместительству.  решил он вложить в производство отечественное — много вложить. мукомольный заводик и хранение зерновых —  ясно дело все это в деревне. вбухал много денег — а все прогорело (это было еще в 2000х) — потому что деревенские за любую зарплату а тем более за такую мизерную не готовы были расставаться с зельем хмельным — по простому говоря бухали все кто мог работать. Ну а из города кто поедет чтоли в деревню на прироботок -бензина больше сожгешь чем получишь, да еще и за такие рабские, по меркам горожан, зарплаты? ну ясен пень — прогорел. там основной капитал и оставил — здания, автоспец… ну и по мелочи. я ему предлагал ТОГДА после этого его провала в рекламный новый бизнес вложится (сумма тогда смешная была — около 200 000 рублей чтоб все заладилось) — но он отказал — сказал мне типа «ну от и делай — без денег и без меня»)) а ведь он мог тупо с этого  предложенного рекламного бизнеса иметь чистый кеш много лет НЕ НЕРвНИЧАЯ и НЕ РАБОТАЯ — я тогда был заряжен на этот проект, а родственник нет! видимо куда проще влить много милльонов в деревню чтобы потом все это потерять, но чувствовать что ты — ИНВЕСДОР? !! вместо того чтобы один процент от этих инвестиций передать в реально прибыльный, пусть и рискованный, проект ... странный народ у нас — виски пьют иностранные дорогие а вкладывают только в дер… мовые прожекты. или народ у нас такой — бухой?  или инвестора сами не понимают иногда что куда важнее энтузиазм нежели основные фонды и размер оборотных средств… так, вспомнилось что то… про бухающую деревню.

Выбор редакции
17 августа, 23:10

17 августа .... 19 лет спустя

  • 0

ДА… чудное трейдерское время было! .. Покупал ОФЗ под ставку 120% годовых ( при ограничении 2*ставка рефинанс 60% ) с плечом брал через Ланта-банк!!! и под 813 % годовых мос гор займ ( рекорд доходности торгуемых бондов, которые погасили в срок!!!) Питерские стояли тогда около 200% годовых...    Акции тогда не активно торговал( РАО ЕЭС было наше все ), облиги чудные были… покупки 1999 г. под импичмент Ельцину( где коммунисты испугались его выносить ) вот это тема была супер на акциях....    … а ведь мне тогда было только  19 лет… как говорят… прошел боевое крещение!!! Помните, к таким датам у Вас должно быть много свободного кеша и голова на плечах и  … жизнь удалась !!

Выбор редакции
17 августа, 22:10

Парный трейдинг: использование МНК для расчета дельты позиций

  • 0

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности и сокращения риска необходимо правильно определить размер сделки по каждому активу.Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python. Краткая справкаЗа основу статьи взяты материалы с Quantopian.Стратегия «Парного трейдинга» подробно описана в этой статье.Поиск пар для торговли можно изучить здесь.Выбор основания для сигналов z-оценки здесь.Регрессионный анализ описан в Вики.Линейная регрессия доступна в Вики.Метод Наименьших Квадратов (МНК, Ordinary Least Squares, OLS) описан в Вики.Тестировать будем на парах, найденных в прошлых статьях:CIT, STTALNY, DATADRE, O Зачем нам линейная регрессия?Мы нашли пару активов, которые имеют связь. Следующим шагом мы должны определить пропорции этой связи. В этом нам поможет регрессионный анализ зависимости цен одного актива относительно цен другого.Слева на графике показан разброс значений зависимости цен хорошей пары, а справа — плохой пары. Прямая линия на каждом графике — это регрессия по найденным неизвестным. Линия строится по формуле:  a — смещение по оси Y. b — угол наклона. Эту величину мы будем использовать для расчета размера позиций. Алгоритм расчета размера позицииДля получения величины зависимости мы будем использовать Python-пакет statsmodels. Ниже исходный код использования OLS метода: Исходный код доступен на Quantrum.me В массив X необходимо добавить колонку с постоянной величиной, для нахождения значения a.В алгоритме мы используем 20-дневный период для построения регрессии, чтобы зависимость была наиболее актуальной. Сигнальную z-оценку мы также построим относительно значений угла регресии. Исходный код алгоритма: Исходный код доступен на Quantrum.me CIT, STTНа всех графиках под доходностью показана стоимость открытых позиций в обе стороны. Результат торговли с помощью МНК (верхний график) значительно хуже и обладает большей просадкой относительно торговли на равные суммы (следующий график).На верхнем графике:торговля с помощью OLS;сигналы по z-оценке на основе OLS;без проверки коинтеграции.На нижнем графике:торговля позициями на равные суммы;сигналы по z-оценке на основе доходности;фильтр по наличию коинтеграции за предыдущие 120 дней.ALNY, DATAНа этой паре использование МНК принесло только проблемы. По датам видно, что здесь может помочь фильтр по коинтеграции спреда доходности, но это уже переоптимизация.DRE, OНа последней паре также результаты плачевны. Предположу, что связано это с природой пар, о чем подробнее в выводах.Код в студиюИсходный код доступен на Quantrum.meВыводРезультаты разочаровали. Но это можно было предвидеть взглянув на следующие графики. Это наложение цен обоих активов одной из пар друг на друга: слева — без изменений; центр — использование коэффициента регрессии; справа — использование отношения цен друг к другу в первый день. Вряд ли коэффициент, полученный при помощи МНК, может быть полезен в определении размеров позиций.Как объяснить успех торговли равными долями? Данные пары были найдены на спреде относительных значений. То есть мы сравнивали спреды ежедневных изменений цены и ушли от самих цен. Торговать таким спредом достаточно на равные суммы. Дополнительно мы постоянно проверяем стационарность спреда.Интересной находкой стал коэффициент смешанной корреляции  (показан на графике регрессии в начале статьи). Как мы видим, у хорошей пары он ближе к единице. Это может помочь нам фильтровать пары при поиске для торговли. Подробнее об этом я напишу в следующей статье.В комментариях напишите, какие еще могут быть проблемы плохой результативности? Где я мог допустить ошибку? Что можно изменить?Александр Румянцев aka «i.am.raa» Автор Quantrum.me Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email. Обучение «Парному трейдингу» у профессионалов.

Выбор редакции
17 августа, 21:42

Почему рубль растет, игнорируя весь негатив?

  • 0

17.08.2017 | 16:47  Сегодня российская валюта в очередной раз обновила месячные максимумы к доллару и евро, при этом нефтяные цены демонстрируют слабость, а на мировом рынке американская валюта возобновила рост. Почему рубль опять игнорирует негативные факторы, стремясь к новым высотам? Есть несколько основных причин укрепления национальной валюты. Во-первых, после угасания очередного витка противостояния между США и Северной Кореей, на мировые рынки вновь вернулся спрос на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Инвесторы, совершающие операции carry trade, очень чувствительны к геополитической напряжённости, уходя в моменты её обострения в валюту фондирования, т.е. в ту валюту, в которой они занимают средства, чтобы потом конвертировать в тот же рубль для покупки российских облигаций. Теперь эти инвесторы возвращаются на наш долговой рынок, т.к. доходности российских облигаций значительно превышают кредитные ставки на многих развитых и развивающихся рынках. Тем более учитывая, что в России уже третью неделю наблюдается дефляция, что может способствовать более активному снижению ключевой ставки ЦБ РФ, в результате доходность на российском долговом рынке снизится. Это провоцирует инвесторов вложиться в наши облигации прямо сейчас, повышая спрос на рубли. Рубль избавился от дивидендов Также с российского валютного рынка ушёл дивидендный фактор, который оказывал давление на рубль в предыдущие недели, т.к. иностранные инвесторы, получающие дивиденды от наших компаний в рублях, стремились их конвертировать в иностранную валюту. Напомним, что сезон дивидендных выплат закончился 4 августа, когда поступили дивиденды от Газпрома и Транснефти на общую сумму 250 млрд руб. По оценкам аналитиков Sberbank CIB Investment Research, обратная конвертация дивидендов Газпрома могла вызвать спрос на иностранную валюту, в общей сложности, на $1,2 млрд, оказав дополнительное давление на курс рубля. На этой неделе этот фактор уже отсутствует, ликвидировав соответствующий дисконт в российской валюте.

Выбор редакции
17 августа, 21:04

В акциях компаний, связанных с БОМП прошли исторические объемы-2

  • 0

Первая часть  Сегодня максимальные за всю историю торгов объемы прошли в акциях Открытия (OFCB) — 2,8 млрд руб и еще 10,3 млрд в режиме РЕПО с ЦК. Также посмотрел историю торгов бумаг БОМП с начала года. Выяснилось, что объемы пошли этим летом, т.е. когда вся эта шумиха поднялась. Сделки проходят в разных режимах торгов. Итак, что имеем: 1. МКБ, 31.07 — 1 млрд в РПС; 1 и 6 июня почти 1 млрд, 31.07, 03.08 1 млрд — внебиржевые, 16.08 — 3 млрд -основной; 2. Открытие, 17.08- 10,3 млрд в режиме РЕПО с ЦК, 2,8 млрд -основной. 3. Росгосстрах, 16.08-2,4 млрд — основной, 10,3 млрд — РПС; 4. Европлан, внебиржевые 23.06- 6 млрд, 29.06 -2,8 млрд, 31.07 -2,3 млрд, 04.08-4,2 млрд, основной 22.06.-1 млрд, 04.08-2,5 млрд, 16.08 -2 млрд В акциях Промсвязьбанка подобной активности не замечено. Похоже, что держатели акций сильно нуждаются в деньгах.