Источник
sMart-lab.ru / RSS channel
Выбор редакции
15 ноября, 09:03

Текстовый обзор топ фьючей MOEX

  • 0

Основные фьючерсы Мос. биржи:Фондовый рынок (MIX) вчера продемонстрировал локальный рост, рубль в свою очередь укрепился (SI снизился). В целом на всём рынке прошёл внутри дневной позитив.BR-12.18 (BRZ8).Что касается нефти, нисходящий тренд продолжается и вчера была сформирована очередная зона сопротивления 67.40, от которой сегодня можно рассматривать открытие шорта (при повторном тесте цены).Также хочу отметить всплеск действительно больших объемов за последнее время. Прошли большие объемы сделок и пока непонятно куда они направлены. В этом плане нужно дождаться, куда будет расторгован данный объем вверх или вниз.Возможно рынок в преддверии начала коррекции (локального роста). Второй вариант, крупняки продолжают давить рынок нефти вниз и настолько уверены в падении, что продают огромными объемами даже внизу (что на самом деле вряд ли). Время покажет. SSI-12.18 (SIZ8)Укрепление рубля дало начало коррекции. Закрылась цена под интересной зоной 67 600, которая сейчас является довольно важной (похожая ситуация с зоной 111 000 на РТС — об этом ниже).В текущих условиях скорее всего коррекция продолжится. Не стоит торопиться покупать, цене как минимум нужно отстояться. Пока на сегодня буду рассматривать шорт от 67 600, возможно повыше. От текущих продавать скорее всего не буду, слишком низко (локально).В целом может последовать дальнейшее снижение к длительному накоплению в районе 66000-66400 и уже там может сформироваться среднесрочная точка входа, но пока об этом говорить рано.Кстати отметил зону 66 900, которую не указывал в видео обзоре. Не скажу, что она очень важная, но стоит обратить внимание на реакцию цены при подходе к ней.RRTS-12.18 (RIZ8).На РТС вчера произошёл отбой от поддержки 109 000, откуда последовал безоткатный рост, была преодолена важная отметка 111 000. Отметил данную зону — возможно сегодня будет точка входа в лонг по этой цене (РТС ушёл чуть выше 111 000, а SI чуть ниже 67600, смогут ли инструменты сразу закрепиться на этих уровнях?)-вопрос.Цель такой сделки будет 112 500. Пока выше рассчитывать нельзя. В целом цена продолжает двигаться в большом боковом диапазоне, демонстрируя короткие тренды 4-6 дней, как вверх так и вниз.SSBRF-12.18 (SRZ8).Вчера в районе 12:00 появился покупатель (смотреть объем на минутном тайм фрейме). Покупатель выдавил цену вверх, преодолев ближайший локальный максимум и торговая сессия закрылась под самый хай у сопротивления 20 300. Тем временем цена подошла к серии сопротивлений, где ранее вышел также повышенный объем. Мы наблюдаем игру ценой, словно в мяч между покупателем и продавцом (отметил зоны с повышенным объемом жёлтым). Пока склонен искать продажи от зон 20 300, 20 500.Подводя итог, хочу сказать, что на рынок приходит то негативный то позитивный фон, в том числе и новостной — то вводят санкции то их не будет до нового года, то снова появляется их угроза и всё это чуть ли не внутри одной недели. Настроение меняется каждый день и крайне сложно сейчас делать какие-то прогнозы даже на не сколько дней вперед. Сегодня картина одна, а завтра уже другая. Самое время сосредоточиться на внутри дневной торговле!Всем отличного дня и удачной торговли!Отмеченные зоны поддержки / сопротивления и сценарии являются предварительным анализом на предстоящую торговую сессию. В течении дня могут формироваться новые зоны, на которые в свою очередь можно будет опираться при совершении сделок.

Выбор редакции
15 ноября, 09:00

Календарь событий на сегодня

  • 0

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:  00:30 США: запасы нефти API    03:30 Австралия: уровень безработицы    04:30 Китай: индекс цен на жилье    12:30 Великобритания: розничные продажи    16:30 США: розничные продажи    16:30 США: заявки по безработице    16:30 США: индекс цен на экспорт/импорт    18:30 США: товарные запасы    19:30 США: выступление Дж. Пауэлла    21:00 США: выступление представителя ФРС Бостика   По российским акциям сегодня у нас следующие события:   ТМК: МСФО 3 квартал     Черкизово: МСФО 3 квартал 2018 >>> По облигациям сегодня у нас следующие события:   РЖД-12обл выплата купона 0.5 руб.     ДОМ.РФ14об выплата купона 49.15 руб.     ДОМ.РФ14об дата оферты     РСХБ 8 выплата купона 34.9 руб.     РСХБ 9 выплата купона 34.9 руб.     МежИнБанк4 выплата купона 40.64 руб.     АИЖ11-1А1 дата оферты     ПочтаРосБ2 выплата купона 49.86 руб.     МОЭСК БО10 выплата купона 42.63 руб.     РЖД Б01P3R выплата купона 41.88 руб.     АИЖК 19об дата оферты     ВЭБ1P-K098 погашение обл.     ВЭБ1P-K098 выплата купона 4.18 руб.     ДОМ.РФ10об выплата купона 5.07 руб.     ДОМ.РФ19об выплата купона 14.37 руб.     АИЖ11-1А1 выплата купона 3.01 руб.     АИЖ11-1А2 выплата купона 1 руб.     АИЖ11-1А2 дата оферты     ДОМ.РФ21об выплата купона 6.65 руб.     АИЖК 10об погашение обл.     Якут-07 об выплата купона 15.49 руб.     Якут-09 об выплата купона 21.42 руб.     Роснфт1P5 выплата купона 21.44 руб.   Экономический календарь Календарь по акциям ММВБ Календарь по облигациям

Выбор редакции
15 ноября, 08:38

Построим аналогию

  • 0

*** *** Мы сейчас примерно как 1988 *** Доллар в СССР долое время был по 3 рубля. Его скупали у проституток по 2 рубля и продавали по 3. Потом курс к 1987 году подрос до 6 рублей, а потом до 7. Затем резко более 10 рублей а потом по 40 Далее проводить аналогии сложно случился распад СССР с неуправляемое эмиссией денег республиками и пошло поехало. Т.е если бы в 1993 году ситуацию удержали бы то курс конечно бы подрос но некатострофически до 2000-3000 р теми деньгами. Если все нормально будет (без распада и отделений) то курс  пробьет без сомнения и 100 и 200 и 300 р за доллар Если рассмотреть  повышения стравки ФРС + QT, то ставка будет выше 3% То и курс будет ого го! Мы добьем до 4,5 % тогда маячит 500 р При пробое 6% доллары становятся лучше золота и страны не печатающие доллар должны вводить ограничения на его свободное обращение. А при ставке выше 10% — доллары вообще должны попадать под запрет ибо просто иметь доллары — уже доход. При ставке выше 5% любая экономическая деятельность будет приводить к убыткам в долларах и тогда просто держать доллары и ничего не предпринимать экономически становится очень выгодно.

Выбор редакции
15 ноября, 07:32

Ситуация на текущий момент

  • 0

Вчера индекс ММВБ закрыл день доджи «стрекоза» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс выполнил свои локальные цели снижения, удержав отметку 2335 и двинул тестировать свои сопротивления 2381 и 2390. Закрылся на первом. Сегодня ждем отработки уровней: отбой продолжаем продавать с целями 2339, 2330 и 2320. Подтверждение продолжения снижения — пробой локальной поддержки 2366. Пробой 2390 даст нам первый сигнал на продолжение роста с целями 2430, 2460 и 2500. Ситуация на утро выглядит умеренно негативно: СиПи еще раз сходил к своему сопротивлению 2747, от которого снова отбился и ушел ниже поддержки 2720, упершись в первую нижнюю цель — 2690, откуда пока пытается отбиться. В случае успеха ждем роста с целями 2726, 2747 и 2800, пробой 2690 отправит фьюч дальше вниз с целями 2660 и 2645 — последними поддержками перед обновлением лоев года. Евро-доллар добрался до своего сопротивления 1,1353 (на утро 1,1348) о которое бьется остаток дня но пройти пока не может — в пользу возобновления снижения с основной целью — 1,1198. В случае пробоя с ретестом 1,1348 ждем продолжения роста с целями 1,145, 1,15 и 1,154. Золото двинуло в рост, пробив свое первое сопротивление 1209 и оттестив его сверху — в пользу продолжения роста с целями 1226, 1231 и 1243. Нефть сходила к своему сопротивлению 67,6, откуда отбилась вниз, что пока в пользу продолжения снижения. Цель прежняя — 64,5. Отмена сценария — пробой сопротивлений 67,25 и 67,45, что даст черному золоту первый разворотный сигнал и новые верхние цели: 69, 71 и 71,5. Доллар-рубль вновь отбился от своего сопротивления 68,27 и двинул вниз, пробив кластерную зону поддержек (на утро 67,4-67,5) и приближаясь к свои основным поддержкам: 66,75 и 66,45. Перед этим возможен тест пробитой кластерной зоны снизу.В  этом случае продаем отбой а возврат выше зоны с ретестом сова пробуем купить с целями 68,3, 69,1 и 70,3. По отраслям: Банковский сектор не добил до своей поддержки и вновь двинул вверх, пробив локальные сопротивления 6035 и 6085. Сегодня ждем теста уровней сверху: отбой покупаем с целями 6128 и 6174. Пробой 6085 пробуем продавать с целями 6000, 5870 и 5850. Нефтянка продолжила свое снижение, выполнив первую цель и не дотянув до основных (6820 и 6755). Тормознул сектор на поддержке с более высоких таймфреймов -6935, каналу, тормознувшему первую волну снижения. На это раз сектор тоже отбился от уровня. Пока ждем попыток потестить пробитое сопротивление на отметке 7045 и в случае отбоя продолжать продажи по целям. Металлурги пробили свое сопротивление 6186 и закрылись выше. Здесь ждем теста уровня сверху и в случае отбоя — продолжения роста с целью 6415. Пробой уровня с ретестом пробуем продавать с целями 6050, 6030 и 5900. Энергетика снова сходила к своей поддержке (6147 на утро) и снова отбилась — продолжаем ждать роста с целями 1675 и 1711. Отмена сценария — пробой отметки 1647 с ретестом снизу — в этом случае снижение должно продолжиться с целями 1600 и 1560. Телекомы совсем запилили свою поддержку 1831. Здесь продолжаем ждать четкого теста уровня и встаем в сторону отбоя. Цели наверху 1848 и 1900, цели внизу — 1790 и 1755. Итог: ждем отработки локальных сопротивлений: отбой продаем, пробой 2390 с ретестом покупаем. Цели указаны выше.

Выбор редакции
15 ноября, 07:28

Расчет оптимального процента риска на сделку

  • 0

 Расчет оптимального процента риска на сделку            Часто при торговле на фондовом рынке у нас возникает вопрос: каким процентом от своего капитала рисковать в сделке? Обратите внимание, что данный вопрос отличается от следующего: какой размер позиции открывать в том или ином случае? Чтобы стало понятно, о чем идет речь, приведу следующий пример: вы можете открыть сделку на 200 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 5% или вы можете открыть сделку на 100 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 10%, в обоих случаях вы рискуете в сделке 10 тысячами рублей. Главное в данном случае, какой именно суммой вы рискуете в сделке, а не размер самой сделки как таковой. Так вот, каким же процентом от своего капитала рисковать в сделке? Интуитивно понятно, что если рисковать в одной сделке 50% капитала, то очень быстро можно потерять все деньги, а если рисковать всего 0.1%, то трудно рассчитывать на серьезную прибыль. Логично было бы предположить, что где-то между этими значениями и лежит некоторый оптимальный именно для вашей торговой стратегии процент.          Так каким же процентом от всего капитала рисковать в одной сделке? Для ответа на этот вопрос можно воспользоваться критерием Келли, который был разработан Джоном Келли в 1956 году для определения оптимального размера ставок на спортивные события. Как указано в Википедии, формула расчета оптимального размера ставки выглядит так:         C = (K*V-1)/(K-1) – формула 1,         где C – коэффициент размера следующей ставки, K – коэффициент букмекера, V – оценка события игрока.         Давайте преобразуем формулу расчета оптимального размера ставки на спортивное событие к формуле расчета оптимальной доли капитала, которой  стоит рисковать в одной сделке. Для этого положим W = K -1. Тогда критерий Келли будет выглядеть следующий образом:         C = V + (V-1)/W – формула 2,         где C – оптимальная доля капитала, которой  стоит рисковать в одной сделке, W – соотношение средней прибыли к среднему убытку, V – доля прибыльных сделок вашей торговой стратегии.         Если у вас нет торговой стратегии, то рассчитать оптимальный процент риска на сделку можно только на глазок. Торговля без стратегии, без определенного плана, так называемая торговля по наитию или интуитивный трейдинг, базируется на наивной уверенности трейдера в собственной гениальности и непогрешимости. Сколько раз мне приходилось слышать: эта бумага обязательно вырастет (или упадет), а на вопрос почему, загадочное выражение лица и ответ: а вот увидите. Другими словами, если у вас нет аргументов кроме своей интуиции, то лучше воздержаться от покупки или продажи бумаги. Чтобы определить есть ли у вас торговая стратегия, честно ответьте себе на следующие два вопроса:Какова доля прибыльных сделок у вашей стратегии?Каково соотношение средней прибыли к среднему убытку?         Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно как минимум вести журнал сделок, чтобы ответы были подтверждены историей реальных торгов. Например, один из моих роботов торгует по алгоритму, который показал на исторических данных по 30 наиболее ликвидным акциям МосБиржи за все время торгов 1551 прибыльную сделку и 1037 убыточных (по состоянию на 30.12.2016). Это дает соотношение 59.9% прибыльных сделок к 40.1% убыточных. После того, как я начал торговать этим роботом, он совершил 84 прибыльные сделки и 57 убыточных, т.е. на реальных торгах было достигнуто примерно такое же соотношение прибыльных сделок к убыточным, как и на исторических данных: 59.6% на 40.4%. При этом соотношение средней прибыли к среднему убытку в моем случае составило 0.845. Т.е. на каждые 100 рублей прибыли на выигрышной сделке, я имел  примерно 118 рублей убытка на убыточной сделке. Дело в том, что для каждой сделки этого робота стоп-лосс и тэйк–профит  устанавливались мной на одну и ту же величину, но из-за комиссионных издержек, гэпов и проскальзывания соотношение средней прибыли к среднему убытку на практике составило 0.845.         Итак, чтобы посчитать оптимальный процент капитала, которым  стоит рисковать в одной сделке, давайте подставим в формулу 2 полученные данные. В моем случае, V = 0.596, W = 0.845.         Итак, С = 0.596 + (0.596 — 1) / 0.845 = 0.1179         Умножим на 100% и получим, что в моем случае оптимальный процент капитала, которым, согласно критерию Келли, стоит рисковать в одной сделке, составляет 11.79%.         К сожалению, формула 2 применима только к результатам, которые имеют распределение Бернулли, а именно:Все выигрыши между собой всегда равны и все проигрыши между собой равны.Каждая сделка может иметь только два результата: выигрыш или проигрыш.Каждая сделка является независимой от предыдущих сделок.         Подчиняются ли сделки на фондовом рынке распределению Бернулли? На мой взгляд – нет. Пункты 1 и 2 еще теоретически могут быть исполненные в реальной торговле, если торговать на одну и ту же сумму и ставить стоп-лосс и тэйк-профит всегда на одном и том же уровне. А вот пункт 3 выполнить на практике, на мой взгляд, невозможно. Интуитивно понятно, что если вы торгуете в растущем тренде, то вероятность того, что цена акции продолжит расти выше вероятности того, что она упадет, а если вы торгуете в нисходящем тренде, то более вероятно, что цена бумаги продолжит падать. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что доказать это строго математически невозможно. Скажу только, что тот робот, который показал 84 прибыльные сделки и 57 убыточных имел однажды серию из 8 подряд убыточных сделок!         Отсюда можно сделать следующий вывод: использовать критерий Келли для расчета оптимального процента риска можно только с большой натяжкой. Некоторые авторы предлагают рассчитать оптимальный процент по критерию Келли для вашей торговой стратегии, но в реальных торгах использовать половину от полученного значения, так называемый “полу-Келли”. Для моего случая “полу-Келли” будет равен примерно 5.9%. Тем не менее, даже это значение кажется мне слишком большим. Окончательный вывод о том, каким процентом рисковать в одной сделке зависит, видимо, от отношения трейдера к риску. Если вы торгуете небольшим размером капитала (тем капиталом, который вы можете позволить себе потерять), то можете рисковать процентом, рассчитанным по критерию Келли. Подобная методика подойдет тем трейдерам, которые хотят “разогнать” свой депозит. В противном случае, используйте гораздо меньшие значения процента риска (“полу-Келли” или “четверть-Келли”). В этом случае прибыль будет расти гораздо медленнее, но и риск потери капитала будет мал. В любом случае, главное иметь выигрышную стратегию, т.е. стратегию, математическое ожидание прибыли которой будет положительно. Если же у вас нет такой стратегии, то никакое управление капиталом не спасет вас от неминуемой потери депозита.Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Выбор редакции
15 ноября, 07:08

Держать Строй!!!

  • 0

По Нефти, отскочисты, я с вами, отскок не закончился, продолжаем усредняться, если что. Пойдём выше, чем вчерашний отскок. Кто вчера выпрыгнул в конце дня, как я, сегодня можно и нужно опять брать нефть По Еврику, всё  по плану, продолжаем усредняться, отмена шорта также на 1.145. Без реверсов только, просто закрываем позицию и всё. Наши шансы здесь также 80/20. По Йене песня затянулась, но сколько ей не тянуться всё равно наверх пойдём, так что здесь держим строй и тоже усредняемся.  

Выбор редакции
15 ноября, 02:17

Старые счета в банке

  • 0

Нашел чек вклада в Агропромбанк. Можно-ли как-то узнать баланс этого счета? Чек от 1997 года. Спасибо. Доброй ночи.

Выбор редакции
15 ноября, 00:41

Запасы топлива от API

  • 0

*Американский институт нефти /API/: Запасы сырой нефти в США за неделю +8,8 млн барр    Prime    2018.11.14 23:39:10 *Американский институт нефти /API/: Запасы бензина в США за неделю +0,2 млн барр    Prime    2018.11.14 23:40:17 *Американский институт нефти /API/: Запасы дистиллятов в США за неделю -3,2 млн барр    Prime    2018.11.14 23:40:28

Выбор редакции
14 ноября, 22:17

Чего Вы все на нефть так смотрите, смотрте что в Газе сегодня

  • 0

17% роста! Биток отдыхает!))) Газпром пойдет вверх)) А Вы все нефть, нефть... Я такого в Газе давно не видел, чего это он так?

Выбор редакции
14 ноября, 22:00

Всем кто пострадал от «Кешбери»

  • 0

Эта информация будет интересна тем, кто пострадал от пирамиды «Кешбери». Как было сказано в средствах массовой информации, что это была типичная пирамида с владельцами несколько нечистоплотными на руку. Если кто-то потерял там деньги, но они все-таки остались, возможно, будет интересна эта ссылка (http://intelfinance.ru/akcii.html) В отличие от той пирамиды вот абсолютно честная ... 56% годовых. Двойная страховка. (это чтобы наверняка) Ну и как вишенка на торте для сумневающихся раздел, почему это выгодно. Есть еще выписки из ЕГРЮЛ и почему-то там указана микрокредитная компания, но не будем обращать внимания на детали. Главное помнить 56% и выплаты ежемесячно.

Выбор редакции
14 ноября, 21:52

Налоговый вычет ИИС

  • 0

Коллеги(не побоюсь этого слова), добрый день! Нужна Ваша помощь. Не хочу консультироваться с недообразованными финансовыми консультантами брокерских компаний (компетентные люди мне пока не встречались), поэтому прошу Вас проконсультировать меня по поводу налогового вычета по ИИС счету. Счет открыт уже 2 года, деньги ежемесячно вносятся, + скоро завершение календарного года, поэтому хочу подготовиться подать пакет документов на вычет в 2019г. Просьба проконсультировать какой пакет документов необходим для этой миссии. Желательно пошагово. Некомпетентен, каюсь. Налоговый вычет типа А (если имеет значение).

Выбор редакции
14 ноября, 21:34

Нефть сейчас может резво отскочить вверх и на это есть веские причины!

  • 0

Добрый день!На недельном графике нефти цена подошла к линии восходящего канала и сильному уровню поддержки в 55.73. Учитывая, что линии относятся к недельному таймфрейму, нефтяным ценам может быть оказана очень сильная поддержка, вследствие чего цены  на «черное золото» могут отправиться в район 70 долларов за бочку.Конечно, отбрасывать пробитие восходящего канала тоже не стоит – хотя тогда цели могут быть в районе 35 долларов за бочку, что в текущей ситуации маловероятно. Поэтому наш базовый сценарий – возобновление роста нефти: На дневном таймфрейме, по старому джентльмену, у нас есть пробитый восходящий канал (А-В) и новый нисходящий канал (1-2). В точке пересечения вышеуказанных каналов и стоит ждать потенциальный отскок цен вниз. Между прочим, фунт будет повторно тестировать пробитый аптренд: По кросс-курсу EUR/GBP цена отталкивается от зоны поддержки, сформированной между уровнями 0.8620-0.8690 и сейчас пытается закрыть текущий день бычьим поглощением, что может сигнализировать о намерении пары пойти вверх: Олег СвиргунТехнический анализ14.11.2018Исследовательская команда Tickmill Торговля CFD сопряжена с потерями, которые могут превышать сумму первоначальных инвестиций.