• Теги
    • избранные теги
    • Разное420
      • Показать ещё
      Страны / Регионы366
      • Показать ещё
      Компании807
      • Показать ещё
      Люди136
      • Показать ещё
      Формат70
      Издания38
      • Показать ещё
      Показатели81
      • Показать ещё
      Международные организации38
      • Показать ещё
      Сферы13
22 февраля, 23:19

Анатолий Аксаков о законопроектах, касающихся банковской системы

22 февраля Государственная Дума рассмотрела проекты федеральных законов № 66477-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания многоуровневой банковской системы), № 66499-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с созданием дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций)" и № 48395-7 "О внесении изменений в статью 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в части повышения привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования). С докладом по данным законопроектам выступил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков: – По законопроекту, касающемуся многоуровневой банковской системы. У нас сейчас на российском рынке действуют около 620 кредитных организаций, естественно, это банки с разным капиталом, при этом требования к этим кредитным организациям одинаковые, что к Сбербанку, что к банку с капиталом, скажем, 300 млн руб., но у них разная ниша, разные задачи и разная сложность бизнеса. В результате мы пришли к выводу о том, что необходимо разное регулирование банков в зависимости от размера капитала, и предложили в этом законопроекте разделить банки на банки с базовой лицензией, с капиталом от 300 млн руб. до одного млрд руб., и те банки, которые имеют капитал свыше одного млрд руб. Требования к банкам с капиталом от 300 млн до одного млрд будут более щадящими, для них предусматривается исполнение нормативов примерно в два раза меньше, чем для универсальных банков, меньше будет отчётности, больше свободы, но при этом устанавливаются ограничения на деятельность таких организаций. Они не смогут открывать корреспондентские счета в заграничных банках, они не смогут осуществлять операции с рискованными активами, например, с высокорискованными ценными бумагами. Главная ниша, главное направление работы этих кредитных организаций – малый и средний бизнес. Для банков с универсальной лицензией все требования Центрального банка, в том числе такие сложные и очень затратные, связанные с реализацией так называемого Базеля III, сохраняются. И мы рассчитываем, что уменьшение регуляторного прессинга на малые банки приведёт, во-первых, к снижению процентов, к большей гибкости, оперативности работы этих банков. И, с другой стороны, мы рассчитываем, что они не будут проводить рискованные операции. Считаем, что такая система регулирования будет более эффективной и более адекватной состоянию банков, и более востребованная нашей экономикой. Следующий законопроект касается так называемого фонда консолидации. Сегодня он направлен на изменение системы оздоровления кредитных организаций. Я думаю, в этом зале всем понятно, что лучше всё-таки сохранить банк, чтобы он продолжал свою работу, чем отзывать у него лицензию, осуществлять процедуру банкротства. Но при этом очень важно, чтобы это оздоровление происходило эффективно. К сожалению, мы видим, что действующие процедуры и механизмы, заложенные в законодательстве, не позволяют это делать. И в этом зале многие критиковали конкретные случаи проведения оздоровления кредитных организаций. Деньги, выделенные Центральным банком в виде кредитов под довольно низкий процент – 0,5% годовых на много лет, довольно приличные суммы, иногда использовались не на санацию банка, а на оздоровление или улучшение экономического положения самого банка-санатора. Далее по действующему законодательству банк, который находится в состоянии оздоровления, не обязан выполнять нормативы Центрального банка, и в результате он находится в тепличных условиях, и многие организации просто не хотят выходить из состояния этого оздоровления, поскольку они работают на рынке, они практически все операции осуществляют, но при этом не должны соблюдать нормативы Центрального банка. И в этом законопроекте мы как раз предлагаем изменить механизмы, во-первых, усилить контроль, повысить роль Центрального банка в процедурах оздоровления. Предлагается создать так называемый фонд консолидации, предлагается создать управляющую компанию, которая будет выполнять процедуры оздоровления, а банк, который попал в сложную ситуацию, и его необходимо санировать, должен будет сразу выполнять нормативы Центрального банка. Для этого ему будет выделен определенный ресурс, который позволяет выйти как раз на выполнение нормативов. Мы считаем, что эта процедура более эффективная, она менее затратная и позволит нам реально и эффективно осуществлять процедуры оздоровления кредитных организаций. Следующий законопроект касается индивидуальных инвестиционных счетов. По действующему законодательству граждане могут открывать индивидуальные инвестиционные счета, и на эти счета может зачисляться сумма до 400 тыс. руб. в один год. И по действующему законодательству предусмотрены две формы налогового вычета. Либо ежегодно с 400 тыс. руб. по 52 тыс. – это 13% от 400 тыс. руб., и, соответственно, это должно было простимулировать граждан к тому, чтобы они приходили в этот инструмент и вкладывали свои средства. И, действительно, активизация использования этого счета произошла. Сейчас более 200 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов открыто, и они всё более и более активно используются. И вторая форма. Вы не получаете налоговый вычет ежегодно, но если в течение трёх лет вы по 400 тыс. руб. в совокупности до 1200 тыс. руб. вкладываете в разные активы, получаете доход, то с этого дохода по истечении трёх лет вы не платите подоходный налог. Вот вторая форма, она активно не использовалась. И мы предложили увеличить до одного млн руб. зачисление на индивидуальный инвестиционный счёт в первый год, для того, чтобы заинтересовать, в том числе, использование второй формы налогового вычета.

16 февраля, 19:30

О снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (16.02.2017)

Банк России в соответствии с требованиями пункта 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» информирует о том, что согласно отчетности кредитной организации ООО «Татагропромбанк» (регистрационный номер 728) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (с 23.01.2017 по 31.01.2017, с 01.02.2017 по 14.02.2017).

16 февраля, 11:15

Промсвязьбанк: Мониторинг первичного рынка: Газпромбанк

Мониторинг первичного рынка Приток ликвидности в банковскую систему и снижение стоимости фондирования банков обеспечивают высокий спрос на новые выпуски рублевых облигаций. На недельном депозитном аукционе ЦБ 14 февраля банки увеличили объем предложения до 909,7 млрд руб., тогда как в январе средний объем предложения составил 697 млрд руб. Внешний фон сохраняется нейтральным. Рост доходности UST на фоне усиления ожиданий по повышению ставок ФРС оказывает слабое влияние на российский сегмент в силу комфортных котировок нефти. Российский долговой рынок благодаря положительным реальным ставкам и хорошей динамике рубля сохраняет высокую привлекательность для инвесторов. На рынке первичных размещений рублевых облигаций на прошлой неделе были зафиксированы новые минимумы по ставке купона. Газпром провел book-building по выпускам серии БО-5 и БО-6 общим объемом 30 млрд руб. по ставке купона 8,9%, что соответствует доходности к 7-летней оферте 9,10% годовых. Альфа-Банк собрал спрос на выпуск 5- летних рублевых евробондов на 10 млрд руб. по ставке купона 9,25%, тогда как 23 января размещение на локальном рынке выпуска Альфа-Банк Бо-18 прошло со ставкой купона 9,45% годовых с офертой через 3 года. В ближайшие дни планируют провести размещение новых выпусков облигаций Газпромбанк, Гидромашсервис, а также планирует вторичное размещение бондов с госгарантией ЗСД. Северсталь 10-15 февраля проводит road show, планирует разместить 5-летний евробонд в долларах. Доходность обращающегося Severstal-22 составляет 4,2%-4,23% годовых. Газпромбанк (Ba2/BB+/BB+): первичное предложение. Газпромбанк 15 февраля проведет сбор заявок на облигации серии БО-23 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен на уровне 9,40% - 9,60% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,62-9,83% годовых. В текущей рыночной конъюнктуре маркетируемый уровень доходности выглядит привлекательно. Так, Альфа-Банк (Ba2/BB/BB+) провел 9 февраля book-building 5-летних евробондов на 10 млрд руб. под 9,25%. Также отмечаем высокий спрос на рублевые бонды Газпрома (ВВ+/Ва1/ВВВ-). Закрытие книги заявок на два выпуска БО-5 и БО-6 общим объемом 30 млрд руб. прошло 9 февраля со ставкой купона 8,9%, оферта через 7 лет. Газпромбанк имеет низкую зависимость от долгового рынка. Находящиеся в обращении рублевые облигации обеспечивают всего 1,6% от пассивов банка, что при сильных кредитных метриках предполагает наличие значительного объема свободных лимитов. Справедливый уровень ставки купона для первичного размещения Газпромбанка мы оцениваем на уровне 9,20% – 9,30% годовых. Комментарий. Газпромбанк 15 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии БО-23 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен на уровне 9,40%- 9,60%, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,62-9,83% годовых. Газпромбанк в 2016 г. продемонстрировал улучшение финансовых результатов за счет восстановления чистой процентной маржи и снижения стоимости риска. Чистая прибыль Газпромбанка по данным консолидированной МСФО-отчетности за 9м2016 г. составила 17,0 млрд руб. против убытка 31,1 млрд руб. за 9м2015 г. Процентные доходы Газпромбанка за 9м2016 года выросли до 288,5 млрд руб. (+5,1% г/г). Рост процентных доходов был обеспечен увеличением работающих активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим процентные расходы снизились на 4,5%, составив 196,9 млрд руб. В итоге чистый процентный доход составил 91,6 млрд руб. (+34,0% г/г). За счет снижения стоимости фондирования чистая процентная маржа за 9м2016 г. выросла до 3% (за 9м2015 г. NIM=2,5%). В 3кв2016 г. стоимость пассивов Газпромбанка снизилась до 5,8% по сравнению с 6,3% в первом полугодии 2016 г. Необслуживаемая задолженность по кредитам за 9м2016 г. выросла до 3,0% (за 9м2015 г. NPL90+=2.3%). Несмотря на рост проблемной задолженности, банк снизил отчисления в резервы на возможные потери, что обусловлено ожиданиями улучшения качества кредитного портфеля. Один из наиболее крупных проблемных заемщиков банка – компания Мечел, улучшает кредитные метрики за счет восстановления цен на уголь, а также продажи части активов. В 4кв2016 г. Мечел договорился с крупнейшими российскими кредиторами (Сбербанк, ВТБ, ГПБ) о переносе сроков погашения долга на период до 2020 - 2022 годы. Долг Мечела перед Газпромбанком составлял 1,4 млрд долл. Расходы Газпромбанка за 9м2016 г. на создание резервов под возможное обесценение процентных активов составили 34,7 млрд руб. по сравнению с 110,6 млрд руб. за аналогичный период 2015 г. Покрытие проблемной задолженности резервами на 30.09.2016 г. составило 2,8х, это ниже чем годом ранее (3,7х). В то же время покрытие необслуживаемой задолженности остается выше, чем в среднем по отрасли (у Сбербанка показатель Резервы/NPL90+ составляет 1,4х). Активы Газпромбанка на 30.09.2016 г. составляли 4 928,2 млрд руб. (+0,4% г/г). Корпоративные кредиты в структуре общего портфеля сохранили долю в размере 90%. Портфель ценных бумаг сократился на 12,3% г/г, составив на 30.09.2016 г. - 621 млрд руб. Сокращение портфеля мы связываем с аккумулированием ликвидности для погашения Газпромбанком публичного долга. Задолженность по выпушенным долговым ценным бумагам и синдицированным кредитам снизилась до 400 млрд руб. (на 30.09.2016 г. - 496 млрд руб.). В течение 9м2016 г. банк погасил еврооблигации номинальной стоимостью 500 млн китайских юаней, 120 млн долл. и 20 млрд руб. Погашение рублевых облигаций общей стоимостью 30 млрд руб. было компенсировано размещением новых бондов на 35 млрд руб. В совокупных пассивах Газпромбанка рублевые облигации обеспечивают всего 1,6%. Газпромбанк поддерживает приемлемый запас ликвидности. Денежные средства и эквиваленты на 30.09.2016 г. составили 590,2 млрд руб. Общий объем высоколиквидных активов, которые могут быть обращены в денежные средства за 1 месяц, равен 891 млрд руб. Необходимость поддержания значительного объема ликвидности обусловлена структурой фондирования. Текущие остатки на счетах клиентов и депозиты физлиц, которые могут быть досрочно отозваны, на 30.09.2016 г. составляли суммарно 1 099 млрд руб., что формирует 25% от общих обязательств банка. Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в соответствии с Базель-III на ежеквартальной основе за 9м2016 г. поддерживался на уровне 80% при регулятивном минимуме 70%. С учетом повышения норматива до 80% с 01.01.2017 г. банку необходимо удлинение пассивов и/или увеличение высоколиквидных активов. Показатели достаточности капитала первого уровня Газпромбанка в 2016 г. снижались, что обусловлено выплатой дивидендов по привилегированным акциям в размере 9,3 млрд руб., переоценкой валютных бессрочных субордов и уменьшением фонда переоценки валюты. На 01.01.2017 г. показатель Н1.1=8,01 (-76 б.п. за год), Н1.2=8,17% (-80 б.п. за год), Н1.2=13,92% (+28 б.п. за год). В планах Банка России повышение нормативов достаточности собственных средств в соответствии с Базель-III для системно значимых банков с 01.01.2018 г. на 92,5 б.п. Минимальные значения нормативов составят: Н1.1=7,025%, Н1.2=8,525%, Н1.0=10,525%. Таким образом, Газпромбанку в 2017 г. необходимо будет улучшить норматив Н1.2, чтобы соответствовать новым требованиям. Мы ожидаем, что Газпромбанк сможет увеличить показатели достаточности собственных средств в 2017 г. за счет капитализации прибыли, а также за счет потенциального вливания в капитал 85 млрд руб. от Газпрома, что уже предусмотрено инвестиционной программой газовой монополии. При позиционировании нового выпуска облигаций Газпромбанка мы обращаем внимание на итоги размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банк (Ba2/BB/BB+), который собрал спрос на 5-летний заем в 10 млрд руб. по ставке 9,25% годовых. Газпромбанк более чем в два раза превосходит Альфа-Банк по размеру активов и собственных средств. Также Газпромбанк имеет на одну ступень более высокий кредитный рейтинг от S&P. Данные факторы, на наш взгляд, в полной мере компенсируют санкционные статус Газпромбанка. Мы ожидаем, что отсутствие спроса со стороны нерезидентов в бондах Газпромбанка будет нивелировано избыточной ликвидностью в российской банковской системе и высокой емкостью локального рынка. Подтверждением высокого спроса со стороны российских игроков на качественных эмитентов может быть размещение рублевых облигаций Газпрома (ВВ+/Ва1/ВВВ-), который провел 9 февраля book-building выпусков серии БО-5 и БО-6 общим объемом 30 млрд руб. со ставкой купона 8,9%, оферта через 7 лет. Справедливый уровень ставки купона для первичного размещения Газпромбанка мы оцениваем на уровне 9,20% – 9,30% годовых (YTM 9,42 – 9,53%). Данный уровень содержит премию к ОФЗ в размере 130 – 150 б.п., что выглядит более интересно по сравнению с премией по обращающимся выпускам Газпромбанка с дюрацией около 1 года, которые торгуются с премией до 100 б.п.

13 февраля, 00:00

ЕС призывает Трампа не отворачиваться от международных банковских правил

 BloombergВалдис ДомбровскисГлава института финансовой политики Европейского союза призвал президента США Дональда Трампа не уходить от глобальных финансовых правил, которые действуют с момента начала кризиса. «Мы щепетильно относимся к разговорам об изменении финансового законодательства, в рамках которого применяются тщательно согласованные международные стандарты и правила», — сказал в Лондоне в пятницу вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Трамп пообещал изменить финансовое регулирование, а после вступления в должность начал выводить США из международных соглашений, таких как торговое соглашение Транстихоокеанского партнерства.«США имеют полное право изменить свой подход, — сказал Домбровскис. — Но, как друг и союзник, Европа имеет право мягко предложить международное сотрудничество по финансовому управлению в интересах всех сторон». Комментарии Домбровскиса повторяют предупреждение, сделанное ранее на этой неделе президентом Европейского Центрального банка Марио Драги, который заявил, что изменение финансового регулирования последнее, что нужно в данный момент. Драги, который опровергает  утверждения США о том, что Германия является валютным манипулятором, говорит, что не видит никаких причин для ослабления правил, введенных для предотвращения повторения финансового кризиса 2008 года.Стресс-тестыАдминистрация Трампа потребовала, чтобы регулирующие органы произвели исследование по вопросу финансовых правил в течение 120 дней в качестве первого шага на пути к отмене гарантий, данных Бараком Обамой. Положения, которые Трамп планирует пересмотреть, включают запрет на  торговые операции с собственностью, требование жестких проверок для не внушающих доверия финансовых компаний со стороны Федеральной резервной системы и правила для закрытия обанкротившихся банков.Сенатор Пэт Туми призвал председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отменить стресс-тесты для банков, утверждая, что они препятствуют кредитованию, обременяют банки ненужными затратами и вредят экономическому росту. Ранее заместитель председателя комитета палаты по финансовым вопросам, Патрик Макгенри, сказал, что ФРС и другие регуляторы должны прекратить переговоры по международным соглашениям до тех пор, пока Трамп детально не рассмотрит  их работу и не заменит главных переговорщиков.«Трудно не заметить, когда председатель Федеральной резервной системы подвергается критике за подход к переговорам о международных правилах и стандартах, или когда американский президент говорит о пересмотре закона Додда-Франка», — сказал Домбровскис. Решения Трампа уже застопорили переговоры Базельского комитета по банковскому надзору, который пытается завершить работу по структуре капитала, известную как Базель III. ЕС и США не могут прийти к компромиссу в отношении новых мер, призванных ограничить возможность банков изменять правила. Сотрудничество в сфере нормативно-правового регулированияИзменения в нормативно-правовом регулировании подвергнет финансовые центры от Лондона до Сингапура рискам, сказал Домбровскис. Банки также будут склонны применить регулятивный арбитраж, занимаясь нерегулируемой деятельностью, которая может поставить всю финансовую систему под угрозу. «Ослабление регулирования в одной стране может создать условия для неадекватного регулирования и его распространения по всему миру», — сказал вице-президент Европейской комиссии. Домбровскис также призвал Великобританию  не отказываться от международного сотрудничества в области правового регулирования после того, как она покинет ЕС: «Какими бы ни были будущие отношения между Великобританией и Европой, в их основе должны лежать твердая приверженность международному сотрудничеству в области  регулирования и согласованные на международном уровне стандарты. Мы очень надеемся продолжать работать со всеми нашими партнерами на международном уровне, но это зависит не только от нас». 

07 февраля, 12:53

BNP Paribas увеличил чистую прибыль в IV кв. более чем вдвое, но не оправдал ожидания рынка

Крупнейший банк Франции по объему активов BNP Paribas SA увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2016 года более чем вдвое, в частности, благодаря росту доходов от операций с долговыми бумагами.

06 февраля, 10:39

ФРС должна приостановить участие в Базельском комитете и FSB, считают представители Республиканской партии

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) должны временно прекратить участие в международных форумах регуляторов банковской и страховой отраслей, включая Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности (FSB) и Международную ассоциацию органов страхового надзора, настаивают представители Республиканской партии.

02 февраля, 22:00

Бундесбанк: Германия не будет принимать более жесткие правила для своих мелких банков

"Новые глобальные банковские правила не должны привести к повышению требований к капиталу для кредиторов и должны облегчить регуляторную нагрузку на более мелкие банки", - сообщил в ходе своего выступления член правления Бундесбанка Андреас Домбрет. Кроме того, Домбрет сказал, что подход "один размер подходит всем" при регулировании банков, от крупных международных инвестиционных гигантов до мелких сберегательных кооперативов, нецелесообразный, поэтому регулирование должно быть сокращено для небольших фирм. "Наш девиз такой: мы предпочли бы остаться без Базельского соглашения, чем достигнуть плохой договоренности", - сказал Домбрет на конференции в Берлине, добавив, что подход "один размер подходит всем" повредит структуре банковской системы Германии. "Бундесбанк особенно стремится не повышать требования к капиталу в процессе финализации Базеля III", - добавил он. Международное соглашение о новых и более жестких банковских правилах, известное как Базель III, неоднократно откладывалось, срывая усилия Базельского комитета, который наблюдает за американскими, европейскими и японскими банками. Европа и Япония выступают против реформы, подготовленной Базельским комитетом, ссылаясь на весьма жесткие правила. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

Выбор редакции
31 января, 10:28

О снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (31.01.2017)

Банк России в соответствии с требованиями п.2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» информирует о том, что согласно отчетности кредитной организацией ПАО «Плюс Банк» (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11.01.2017 по 13.01.2017, а также с 17.01.2017 по 19.01.2017).

Выбор редакции
26 января, 17:02

Трудности с соблюдением стандартов Базель III испытывали на начало года 40% банков

Трудности с соблюдением стандартов Базель III испытывали на 1 января 2017 г. 256 банков, сообщил на заседании банковского совета в Совете Федерации заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.«У нас есть большое количество банков, которые сложные операции не осуществляют, международные операции им осуществлять не нужно.

24 января, 18:03

О снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (24.01.2017)

Банк России в соответствии с требованиями п.2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» информирует о том, что согласно отчетности кредитной организацией ПАО «Плюс Банк» (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (в период с 22.10.2016 по 31.10.2016 и в период с 01.11.2016 по 07.12.2016).

Выбор редакции
10 января, 14:30

Почему откладывается реформа соглашения Базель III

Базельский комитет по банковскому надзору планировал до конца минувшего года внести важные поправки в некоторые положения третьей части Базельского соглашения (Базель III). Однако запланированное заседание комитета не состоялось в назначенный срок. О подоплеке решения отложить принятие поправок говорится в публикации The Economist.

Выбор редакции
10 января, 10:54

Внедрение Базеля III потребует по $200 млн от каждого крупного банка

Выполнение правил Базеля III потребует от крупнейших финансовых организаций мира серьезных вложений — около $100-200 млн от каждого, что гораздо больше, чем ожидалось ранее.

Выбор редакции
09 января, 18:10

На внедрение «Базеля III» банкам придется потратить $5 млрд

Многие из крупнейших банков мира потратят от $100 млн до $200 млн каждый на внедрение правил Базеля III . Новые прогнозы затрат существенно превышают предыдущие оценки, сообщают СМИ, ссылаясь на публикацию Financial Times. По данным издания, новый прогноз расходов был опубликован консалтинговой фирмой Oliver Wyman в связи с фундаментальным пересмотром правил отражения торгового портфеля и обеспечения торговых операций собственным капиталом. Предыдущая оценка, опубликованная в начале 2016 года, составляла от $43 млн до $129 млн. В целом по отрасли эксперты оценили затраты в $5 млрд, из которых уже потрачены более $500 млн - в основном на изучение возможных последствий и планирование.

29 декабря 2016, 20:14

ЦБ вводит для системно значимых банков норматив чистого стабильного фондирования

Банк России в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности вводит для системно значимых кредитных организаций новый норматив чистого стабильного фондирования. Порядок его расчета и минимальное числовое значение прописаны в опубликованном на сайте ЦБ проекте положения «О порядке расчета норматива чистого стабильного фондирования («Базель III») системно значимыми кредитными организациями».

28 декабря 2016, 10:02

О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков (28.12.2016)

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Кредитная активность в экономике по-прежнему остается сдержанной. По банковскому сектору наблюдается перераспределение ссудной задолженности в пользу рублёвых кредитов, что обусловлено, в первую очередь, переоценкой банками рисков по валютным кредитам. По состоянию на 1 декабря 2016 года прирост ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям и населению с начала года составил 3,5%. С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям и населению в иностранной валюте за соответствующий период сократился на 11,1%. Отрицательные значения оценок кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда), а также динамика других показателей, принимаемых во внимание при принятии решения о величине национальной антициклической надбавки, свидетельствуют о сохранении нисходящей фазы кредитного цикла. В текущей ситуации Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки. Вопрос об изменении величины национальной антициклической надбавки рассматривается Банком России не реже одного раза в квартал. В случае принятия решения Советом директоров Банка России об установлении национальной антициклической надбавки на уровне выше нуля процентов от взвешенных по риску активов, соответствующие требования вступят в силу не ранее, чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 12 месяцев с момента объявления решения. Это позволит банковскому сектору своевременно планировать изменения в собственном капитале, в том числе дивидендную политику и политику вознаграждений. Антициклическая надбавка применяется с 1 января 2016 года в соответствии с подходами Базеля III, предусмотренными статьёй 67 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» и Указанием «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» от 30 ноября 2015 года № 3855-У начиная с отчетности за первый квартал 2016 года. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в марте 2017 года.

27 декабря 2016, 10:10

О снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (27.12.2016)

Банк России в соответствии с требованиями п. 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» информирует о том, что согласно отчетности кредитной организации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (регистрационный номер 2110) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за 6 и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.

26 декабря 2016, 13:55

О снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации (26.12.2016)

Банк России в соответствии с требованиями п.2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» информирует о том, что согласно отчетности кредитной организацией АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (регистрационный номер 2110) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.

23 декабря 2016, 12:31

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции прокомментировал «БИЗНЕС Online» ситуацию с ТФБ

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» Елены Колебакиной. Глава государства обратил внимание на табличку корреспондента нашего издания «Куда без татар?». Когда журналистка начала задавать вопрос о госбанках, Путин шутливо добавил: «При чем тут татары?»

23 декабря 2016, 11:20

ТФБ, ИнтехБанк... Остановит ли Путин «эффект домино»?

Главным событием дня для Татарстана сегодня должен был стать «страховой случай» уже во втором по счету банке республики за последнее время — ИнтехБанке, куда утром ЦБ ввел временную администрацию. Но неожиданно весь негатив перебил ответ Владимира Путина на вопрос «БИЗНЕС Online» — он заявил, что президент РТ и ЦБ «работают и ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц».

03 ноября 2015, 23:05

Регуляторы обновили список системно значимых банков

Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по финансовому надзору обновили список из 30 наиболее значимых банков в финансовой системе мировой экономики.

07 апреля 2014, 18:40

Базель III - ход исполнения

Шесть стран завершили процедуру принятия правил Базель-III: Япония, Сингапур, Швейцария, Китай, Бразилия, Австралия. США и Евросоюз закончат в сентябре 2014 г. (!) Россия планируется на декабрь 2015 г. Progress report on implementation of the Basel regulatory framework  Источник: Базельский комитет по банковскому надзору. Basel Committee on Banking Supervision April 2014.

28 ноября 2013, 23:20

PwC: банки ожидает кризис ликвидности в 2014 году

  По оценкам аналитиков аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, банки ЕС могут столкнуться с “серьезным кризисом ликвидности” на фоне ужесточения регулятивных норм к собственному капиталу.  Эксперты PricewaterhouseCoopers (PwC) считают, что особенно остро проблема стоит для европейских банков: они будут испытывать нехватку капитала в размере 280 млрд евро ($380 млрд). В докладе Deleverage take two: making sense of the revised Basel III leverage ratio отмечается, что в 2014 г. банки должны пройти тест по соответствию собственного капитала трем основным факторам. Это повышение норм собственного капитала в соответствии с нормами "Базель III", снижение уровня левереджа (отношения использования заемных средств к собственному капиталу), а также проверка со стороны ЕЦБ (Comprehensive Assessment) – очередной раунд стресс-тестов банковской системы ЕС.

18 марта 2013, 13:30

Банкам Европы надо избавиться от активов в €3,4 трлн

Европейские банки будут вынуждены избавиться от непрофильных активов на сумму 3,4 трлн евро в ближайшие семь лет. Требования "Базель III" по достаточности капитала К таким выводами пришли эксперты PricewaterhouseCoopers, на взгляд которых банки будут добиваться такого результата за счет сокращения объемов кредитования и распродажи активов. Ранее европейские банки согласились снизить объем непрофильных активов более чем на 7%, что составляет около 2,4 трлн. Но в новом исследовании PricewaterhouseCoopers говорится о том, что у банков значительно больше непрофильных активов и поэтому проблема приобретает больший масштаб. По итогам прошлого года банки Европы сократили объем непрофильных активов на 600 млрд евро, однако одновременно выяснилось, что они скрывали еще 500 млн евро непрофильных активов, не учитывая их на балансе. В результате банкам придется избавиться от активов на сумму на 1 млрд больше начальных оценок, для того чтобы соответствовать требованиям "Базеля III". "Если учесть, что на непрофильные активы приходится до 5% суммарных банковских активов, сокращение рисков может ощутимо сказаться на экономическом росте", - отметил партнер PricewaterhouseCoopers Ричард Томпсон.На его взгляд, этот процесс не пройдет безболезненно для европейской экономики, поскольку практически 90% от суммы, на которую были сокращены рискованные операции, в прошлом году приходилось на кредитование.Эксперты считают, что сокращение объемов кредитования угрожает в первую очередь малому и среднему бизнесу Европы, что в совокупности составляет 99% компаний региона и обеспечивает рабочие места для 72% сотрудников делового сектора.

04 марта 2013, 12:50

"Базель III" снизит достаточность капитала банков РФ

Требования "Базеля III" для расчета нормативов достаточности капитала банков России начнут применяться с 1 мая. При этом внедрение новых стандартов будет стоить банкам 1 процентного пункта достаточности капитала, заявил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов."В пятницу совет директоров Банка России одобрил изменения в банковскую отчетность. Первый расчет капитала по "Базелю III" банки нам представят по состоянию на 1 мая в 20-х числах мая", - сказал Сухов.Он также отметил, что, для того чтобы регулятивная нагрузка не приводила к шоковым воздействиям на бизнес банков, внедрение новых правил расчета можно будет уложить в 1 процентный пункт достаточности капитала.Ранее в ЦБ сообщали, что рассчитывать новые нормативы начнут с 1 апреля.Сейчас минимальное значение достаточности капитала, установленное ЦБ, составляет 10%. Стандарты "Базель III" предполагают введение двух новых нормативов достаточности капитала. Достаточность базового и основного капитала должна будет составлять не менее 5,6% и 7,5% соответственно.

23 января 2013, 15:00

1000-кратный системный левередж: $600 триллионов в деравативах "обеспечены" $600 миллиардами

Источник перевод для mixednews – antilopaПолный номинальный объём неоплаченных деривативов вызывает много споров – имеет ли значение полная сумма (примерно $600 трлн.), или сумма за вычетом взаимного погашения и других компенсирующих позиций (намного меньше). Ранее мы объясняли, что валовой объём не имеет значения… пока оно не возникнет, т.е. пока не появится разрыв в цепочке контрагентов и пока внезапно всё нетто не станет брутто (как в случае с банкротством Lehman). Например, во время финансового кризиса, т.е. в единственный момент, когда общий объём деривативов становится материальным (по определению).Но более важен вопрос о том, что является истинным гарантийным обеспечением этого гигантского рынка, который в 10 раз больше совокупного мирового ВВП, поскольку название «дериватив», т. е. производное, предполагает, что вся эта сумма обеспечена некими выделенными, реальными активами. К счастью, МВФ недавно выпустил протокол собрания, озаглавленный «Теневой банкинг: экономика и политика», где имеется укромно спрятанный в одном из приложений ответ на этот вопрос. Сухой остаток: общая сумма $600 трлн. теоретических деривативов обеспечена ничтожными $600 млрд. реальных активов:  колоссальный гарантийный депозит в 0,1%!В этом мире всё больше суверенных государств становятся неплатёжеспособными, и именно эти государства (и другие организации с рейтингом ААА), считающиеся столь безопасными, не обязаны размещать залога под практически неограниченные производные, которые им позволено создавать из воздуха.Стоит ли удивляться, что в мире, где даже МВФ говорит об имеющемся повышенном спросе на залог, банки делают общее посмешище из упреждающих попыток спасти систему, таких как предложение Базель III, согласно которому снижение доли заёмных средств было отложено с 2013 на 2014 год, и которое будет откладываться вновь и вновь, пока все не забудут о нём и не повторятся никакие финансовые кризисы.Поскольку, если случится кризис, весь мир, который де-факто стал дочерней компанией AIG Financial Products и разбрасывает деривативы направо и налево, придётся поднапрячься, чтобы добыть сколько-нибудь из этих $599 трлн. фактического залога, как только залоговые цепочки начнут рваться. Стоит контрагентам с рейтингом ААА (каковым была AIG до её выкупа) начать падать, возникнет вопрос: что же представляет собой истинная ценность материальных активов в мире, в котором стоимость, создаваемая новыми финансовыми инструментами, является почкованием деривативов от деривативов и служит лишь для подъёма прибылей банкиров до небывалых высот.Ссылка

11 января 2013, 22:22

Банкам еврозоны необходимо €400 млрд нового капитала

Европейские банки по-прежнему обладают недостаточными уровнями собственного капитала. С таким заявлением выступили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Аналитики ОЭСР в своем докладе "Focus: Strengthening Euro Banks" отмечают, что наиболее заметно проблема нехватки банковского капитала проявляется не в проблемных странах европейской периферии, а в финансовой системе так называемых “стержневых” стран еврозоны, таких как Германия, Франции и Голландия. Исключением является лишь Греция, где данная проблема стоит еще острее. По оценкам экспертов, совокупный объем дополнительного капитала для банков еврозоны составляет примерно 400 млрд евро, что эквивалентно 4% от годового ВВП еврозоны. Себастьян Барне, старший экономист ОЭСР "В последнее время мы видим определенную стабилизацию в финансовом секторе Европы, что, конечно, является позитивным сигналом как для властей, так и для частного сектора. Однако для дальнейшего улучшения ситуации необходимо продолжение реформ в банковском секторе. Мы не можем просто вернуться к прежним параметрам крайне низкого уровня собственного капитала банков, которые были в докризисный период. Речь не идет о какой-то новой программе спасения банков или европейской периферии. Это проблема нехватки капитала, которую необходимо решать практически во всех европейских странах. Во многих ключевых странах Европы она стоит особенно остро". Цифра в 400 млрд евро взята не с потолка. В ушедшем 2012 г. власти ЕС поставили цель перед финансовыми учреждениями по увеличению минимального объема основного капитала первого уровня до отметки в 9% от объема рискованных активов на их балансах. Однако в ОЭСР отмечают, что подобный шаг не сможет существенно повысить уверенность инвесторов в стабильности финансовой системы Европы. Оценка степени риска тех или иных активов на балансе банка целиком зависит от собственных суждений банка на этот счет. И в частности, одним из примеров спорности таких суждений на сегодняшний день является мнение о том, что гособлигации стран еврозоны не являются рискованными активами. Поэтому в ОЭСР считают, что более реальным критерием, который мог бы обеспечить стабильность европейских банков, было бы повышение объема собственного капитала до уровня в 5% от общего объема активов на балансе банков. Стоит отметить, что это более консервативное предложение, чем текущий план по повышению норм основного капитала первого уровня по отношению к общему объему активов до 3% по правилам соглашения “Базель III” к 2019 г. В ОЭСР признают, что повышение уровня капитала в объеме 400 млрд евро в текущих условиях для многих европейских стран будет крайне непростым решением. По мнению Барне, процесс повышения уровней собственного капитала может быть постепенным, но так или иначе он должен продолжаться, чтобы убедить инвесторов в серьезности намерений властей и частного сектора Европы по обеспечению стабильности финансовой системы Старого Света.

10 января 2013, 20:06

Базельский комитет обслуживает интересы банкиров

В то время как ситуация с мировым финансовым кризисом не подает признаков улучшения, регуляторы банковской сферы все чаще подвергаются критике за то, что пытаются облегчить жизнь кредиторов, а не общественности. Базельский комитет по банковскому надзору облегчил требования к управлению активами, тем самым пытаясь поддержать кредиторов в будущем. По словам корреспондента RT Питера Оливера, сама процедура принятия таких решений вызывает множество вопросов. Подписывайтесь на RT Russian - http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=rtrussian RT на русском - http://russian.rt.com/ Vkontakte - http://vk.com/rt_russian Facebook - http://www.facebook.com/RTRussian Twitter - http://twitter.com/RT_russian Livejournal - http://rt-russian.livejournal.com/

07 января 2013, 10:12

"Базель III" отложили и упростили

Базельский комитет по банковскому надзору принял решение о переносе требований к капиталу банков, более известных как "Базель III". Теперь на подготовку своих балансов у банков будет еще 4 года. Помимо временного переноса решено смягчить и сами условия.У банков будет больше времени на подготовку к новым стандартам Новые нормы по соотношению основного капитала банков к выдаваемым ими кредитам Базельский комитет установил в ходе анализа причин финансового кризиса. Предлагается повысить коэффициент достаточности основного капитала первого уровня, учитывающий лишь наиболее высококачественные активы с 2% до 4%.Кроме того, банки также должны будут поддерживать дополнительные капитальные буферы, составляющие обычно до 3 процентных пунктов сверх нормы достаточности капитала плюс еще 1-2 процентных пункта для системообразующих финансовых учреждений. Для расчета показателя кредиторам разрешат использовать более широкий спектр активов, включая акции и даже некоторые инструменты, связанные с ипотечными кредитами. Но устойчивость финансовой системы - это лишь одна сторона медали. Перед регуляторами стоит другая немаловажная задача - восстановление экономики. Комитет прекрасно понимает, что на данном этапе более жесткие требования к финансовым институтам будут душить кредитование, которое так необходимо для экономического роста. В целом решение о переносе сроков вполне прогнозируемое. Ведь еще в ноябре представители европейской банковской индустрии уведомили власти ЕС о своем желании отложить вступление в силу новых требований. Еще двумя неделями ранее американские банки заявляли, что они вряд ли смогут выполнить требования "Базеля III" в намеченный срок. Якобы они и без того постарались на благо индустрии: по сравнению с 2010 г. объемы ликвидных активов выросли на $700 млрд и составили порядка полутора триллионов. До настоящего момента крайним сроком для выполнения новых обязательства для банков считался 2015 г. Теперь в качестве дедлайна обозначен 2019 г. Помимо уже названных причин существуют и менее прозрачные сложности. Одна из них состоит в том, что требования "Базель III" означают и введение единых стандартов финансовой отчетности. А действующие правила GAAP позволяют американским банкам при определенном подходе скрывать убытки от просроченных кредитов. Отказ от этой схемы сейчас мог бы поставить некоторые банки на грань выживания, а это сейчас мало кому нужно.

03 января 2013, 11:01

Базель-III приняли 11 стран

Одиннадцать юрисдикций объявили о вступлении в силу банковских правил Базель-III с 1 января 2013 г.1. Австралия2. Гонконг_. Индия - отложила на 1 апреля 2013 [1]3. Канада4. Китай5. Мексика6. Саудовская Аравия7. Сингапур8. Таиланд [2]9. Швейцария10. Южная Африка11. ЯпонияПо Базелю-III дисконтирование суверенных долгов в зависимости от рейтинга при оценке надёжности банковских активов:"Плюс" означает позитивный прогноз, "Минус" - негативный прогноз.У Японии сейчас рейтинг "AA-".Если прогноз S&P осуществится и Япония опустится на "АА", то последствия для мировой финсистемы непредсказуемы, даже крах Леман - не прецедент. С другой стороны, поскольку Банк Японии ведёт стабильную допэмиссию, то это не должно произойти. Кроме того, Банк Японии имеет неограниченный доступ через бекдор (неограниченные валютные свопы) к остальным валютным ресурсам, а значит, курс иены в любом случае останется в коридоре.Небольшая деталь: первоначально программа свопов была объявлена центробанками до "1 февраля 2013 г., минимум". Теперь она уже продлена до 1 февраля 2014 г.Под ещё большей угрозой для банковских активов находятся обязательства Испании - сейчас "BBB-", а если рейтинг понизится до " BB", то её бумаги окажутся наравне с бумагами Украины "B"): минус 100%. То есть такие бумаги не учитываются вообще при оценке банковских активов.Из шестёрки резервных валют, имеющих бекдоры, Базель-III запускают только второстепенные: Канада, Япония и Швейцария. Комбанкам ведущих эмитентов (США, Англия, Еврозона) дана отсрочка на полгода, минимум.Никаких предпосылок считать, что ведущие эмитенты подставили 11 стран, бросив их на передовую, нет. Наоборот. Считаю, что Базель-авангард получит преимущества перед остальными, повысив надёжность своих банков и выгоду от вложений в золото. Таким образом, на полгода возникнет перекос в пользу авангарда: инвесторы, предпочитающие высокую надёжность высокой доходности при прочих равных будут переводить свои активы в банки авангарда. Разумеется, в первую очередь это банки Швейцарии.Наиболее интересно, как воспользуется полугодовым лагом Китай - оттуда весь 2012-й год поступали сигналы о покорении очередных вершин на пути к золотому стандарту, в том числе через Гонконг [6].По разным оценкам, тотальный переход на новые правила мог увеличить золотой спрос со стороны банковской системы на 1700...2500 тн [7]. Например, 2500 тн при текущих ценах составляют лишь 3% от стоимости суверенных долгов [8].P.S. Интересно, центробанкиры хотя бы информируют свои правительства о планируемых действиях на международном уровне или те узнают об этом только в интернете? О том, чтобы согласовывать, даже не спрашиваю.Источники:[1] RBI extends Basel III implementation time.[2] Basel III to take effect Jan 1.[3] South Africa ready for Basel III.[4] S&P: Sovereigns Rating List.[5] Setting Up The Japan Panic Trade.[6] На златом стандарте - 6. Китай.[7] Jim Willie, Outline on Collapse End Game.[8] Basel III A Game Changer For Both Gold And Faux AAA-AA Sovereign Debt.